
- 作 者:(美)斯蒂芬·A.罗斯著
- 出 版 社:北京:中国人民大学出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787300245430
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第1章 无套利:金融学基本定理 1
1.1 无套利原理:金融学基本定理 5
1.2 表示定理 17
1.3 期权定价 23
1.4 表示定理的一些更深层次的应用 32
1.5 公司财务 42
1.6 结论 44
第2章 确定定价核的边界,资产定价和完全市场 49
2.1 不完全市场上的定价核 55
2.2 解释定价核的边界:无套利和新古典消费理论 59
2.3 定价核波动率的上界 72
2.4 结论性计算以及关于基于消费的模型和股权风险溢价的一些注解 82
附录 87
第3章 有效市场 93
3.1 检验有效市场假说和资产定价模型 111
3.2 橙汁期货市场和噪声 114
3.3 事件研究——利用有效市场理论 117
3.4 有效市场的检验理论 122
3.5 对有效市场的一些实证性怀疑观点 133
3.6 结论 142
附录 144
第4章 用新古典观点研究行为金融学——封闭式基金之谜 147
4.1 封闭式基金之谜 155
4.2 新古典主义理论 159
4.3 基于信息的溢价 171
4.4 动态分配策略 176
4.5 新古典主义模型和时间序列数据 188
4.6 结论 199
参考文献 204
索引 219
译后记 229