- 作 者：（加）欧内斯特·陈著；商诺奇，谢彦译；黄嵩校
- 出 版 社：大连：东北财经大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787565413254
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第1章 量化交易初探 1
1.1谁能成为量化交易员？ 2
1.2量化交易的特点 4
1.3漫漫前路 7
第2章 寻找切实可行的策略 8
2.1甄别适合自己的策略 11
2.2识别貌似可行的策略及其陷阱 15
2.3小结 24
第3章 回测 26
3.1常用的回测平台 26
3.2查找与使用历史数据库 31
3.3业绩度量 37
3.4避免常见的回测陷阱 44
3.5交易成本 54
3.6策略改进 59
3.7小结 60
第4章 创建交易业务 62
4.1业务结构：零售还是自营？ 62
4.2选择一家零售经纪公司（或自营交易公司） 64
4.3设备 67
4.4小结 68
第5章 交易执行系统 70
5.1自动交易系统的功能 70
5.2最小化交易成本 77
5.3用仿真交易测试交易系统 78
5.4实际业绩偏离预期的原因 79
5.5小结 81
第6章 资金和风险管理 83
6.1最优资本配置和杠杆 83
6.2风险管理 92
6.3做好心理准备 96
6.4小结 99
6.5附录：收益率正态分布时凯利公式的简单推导 99
第7章 量化交易专题 101
7.1均值回归策略和惯性策略 101
7.2状态转换 105
7.3平稳性和协整性 111
7.4因子模型 118
7.5清仓策略 124
7.6季节性交易策略 128
7.7高频交易策略 137
7.8高杠杆组合优于高贝塔组合吗？ 139
7.9小结 140
第8章 结语：独立交易员能否成功？ 142
8.1接下来 145
附录：MATLAB快速回顾 147
参考文献 154