- 作 者：刘阳，尹志超编著
- 出 版 社：成都：西南财经大学出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787550409187
- 标注页数：179 页
- PDF页数：190 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源190 ≥179页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
1 基本框架 1
1.1 经济环境 1
1.2 经济参与者 3
1.3 证券市场 10
1.4 基本经济模型 14
1.5 市场均衡 15
本章小结 18
习题 18
2 Arrow-Debreu经济 20
2.1 Arrow-Debreu证券市场与状态价格 21
2.2 完全市场 22
2.3 参与者最优化 24
2.4 市场均衡 27
本章小结 31
习题 31
3 期望效用函数与风险厌恶 33
3.1 期望效用函数 33
3.2 风险偏好 39
3.3 风险厌恶的度量 42
3.4 几种常见的效用函数 44
本章小结 47
习题 48
4 完全市场中的资源配置与资产价格 49
4.1 完全市场中的均衡 49
4.2 帕累托最优配置 53
4.3 代表性参与者 55
4.4 基于消费的资本资产定价模型 56
本章小结 58
习题 59
5 无套利条件与资产定价基本定理 60
5.1 市场结构及其假设 61
5.2 无套利原理 63
5.3 资产定价基本定理 67
5.4 风险中性定价 71
本章小结 77
习题 77
6 期权定价——无套利和资产定价基本定理的应用 79
6.1 期权概念 79
6.2 期权价格的性质和边界 81
6.3 美式期权：是否需要提前执行 83
6.4 完全市场中的期权定价 85
6.5 用期权将市场扩充为完全市场 89
本章小结 91
习题 91
7 组合选择一：不确定环境下风险厌恶者的投资行为 92
7.1 最优消费／投资问题的解 93
7.2 投资组合的选择 94
7.3 最优组合的性质 96
7.4 风险测度和随机占优 101
本章小结 104
习题 105
8 组合选择二：均值一方差分析 106
8.1 基本定义 107
8.2 二次效用函数和服从正态分布的资产回报率 108
8.3 均值—方差偏好下的证券组合选择理论 114
8.4 风险厌恶者的最优投资策略 132
本章小结 135
附录 135
习题 135
9 资本资产定价模型（CAPM） 137
9.1 基本假设 137
9.2 市场组合 137
9.3 证券市场线 138
9.4 零β-CAPM 139
9.5 存在无风险资产的CAPM 141
9.6 一般均衡框架下的CAPM 142
9.7 CAPM的应用 143
本章小结 144
附录 144
习题 145
10 套利定价模型（APT） 147
10.1 多因素模型 147
10.2 精确因素模型 148
10.3 APT模型 149
10.4 一般均衡框架下的APT 151
10.5 APT与CAPM的联系 153
本章小结 154
习题 154
11 M-M定理 156
11.1 M-M定理 156
11.2 税赋对M-M定理的影响 160
11.3 破产对M-M定理的影响 163
本章小结 167
习题 168
12 公司财务结构定价 169
12.1 公司资本价值的一般模型 169
12.2 股东权益和债务的定价 171
12.3 优先和从属债券的定价 174
12.4 认股权证的定价 174
12.5 可转换债券的定价 176
本章小结 178
习题 178
参考文献 179