通向全面风险管理之路 风险管理理论与实践感悟

基础篇 3

第一章 什么是风险 3

第一节 风险的表述 4

第二节 风险的分类 7

第三节 资本概念的解析 10

第四节 风险管理的逻辑 12

第二章 风险管理的内涵 14

第一节 风险管理中的账户划分 14

第二节 对风险管理认识的误区 16

第三节 风险管理中的人员管理 18

第四节 风险管理中的流程管理 19

第五节 风险管理中的数据IT、量化技术及模型验证 20

第六节 风险管理中的业务管理 22

第三章 巴塞尔协议及监管资本 26

第一节 巴塞尔协议的发展历程 26

第二节 巴塞尔协议在中国实施的状况 30

第三节 资本充足率 31

第四节 资本质量的监管要求 33

实务篇 39

第四章 信用风险管理 39

第一节 信用风险暴露分类 40

第二节 内部评级体系的治理架构 44

第三节 内部评级法的政策流程、风险报告和文档记录 49

第四节 信用风险缓释 51

第五节 内部评级流程 55

第六节 数据IT 57

第七节 内部评级体系的应用 65

第五章 非零售信用风险计量 70

第一节 非零售信用风险监管资本计量 70

第二节 非零售信用风险违约定义及系统实现 73

第三节 非零售信用风险内部评级初级法PD建模 75

第四节 非零售信用风险模型及RWA系统的验证 84

第六章 零售信用风险计量 91

第一节 零售信用风险监管资本计量 91

第二节 零售信用风险内部评级法建模 93

第三节 零售信用风险模型验证 100

第七章 专业贷款与资产证券化的信用风险管理 106

第一节 专业贷款信用风险管理 106

第二节 资产证券化信用风险管理 110

第八章 交易对手信用风险管理 115

第一节 交易对手信用风险概论 115

第二节 场外衍生工具交易的交易对手信用风险管理 117

第三节 证券融资交易的交易对手信用风险管理 120

第九章 交易账户市场风险管理 122

第一节 交易账户市场风险管理的治理架构 122

第二节 交易账户市场风险管理的政策流程 126

第三节 交易账户市场风险管理的IT系统和数据 128

第十章 交易账户市场风险计量及应用 132

第一节 金融产品的估值 132

第二节 VaR方法论简介 140

第三节 市场风险监管资本计量及VaR计算结果的应用 143

第四节 交易账户市场风险压力测试 150

第五节 交易账户市场风险模型验证 153

第十一章 银行账户利率风险（IRRBB）管理 158

第一节IRRBB管理的治理架构及政策流程 160

第二节IRRBB的计量及内控措施 162

第三节IRRBB监管及披露事宜 171

第十二章 流动性风险管理 174

第一节 流动性风险管理的治理架构及政策流程 175

第二节 流动性风险的计量及管理 178

第三节 流动性风险的压力测试 189

第四节 流动性风险的披露及监管事宜 195

第十三章 操作风险管理 200

第一节 操作风险的监管资本计量：基本指标法和标准法 200

第二节 操作风险管理标准法的实施条件 203

第三节 操作风险管理中的损失数据收集 209

第四节 操作风险的管理工具：RCSA和KRIs 215

第十四章 操作风险监管资本高级计量法 220

第一节 实施高级计量法的条件和计量规则 220

第二节 高级计量法的验证 227

展望篇 235

第十五章 如何做好全面风险管理 235

第一节 全面风险管理与巴塞尔协议的第二支柱 235

第二节 压力测试 238

第三节 内部资本充足评估程序（ICAAP） 241

第四节 风险文化 245

第十六章 经济资本及其应用 248

第一节 经济资本计量的方法论 248

第二节 经济资本的应用 251

第三节 信用风险组合管理 255

附表1.项目融资的监管评级标准 261

附表2.物品融资的监管评级标准 266

附表3.商品融资的监管评级标准 269

附表4.产生收入的房地产的监管评级标准 271

附录一 金融衍生产品概念简介 274

附录二 IRRBB管理的监管技术要点 282

附录三 历史教训 286

参考文献 289

后记 292

书评 294

一、打开理解银行全面风险管理大门的一把钥匙——评《通向全面风险管理之路》&刘瑞霞 294

二、商业银行全面风险管理的有效实践——评《通向全面风险管理之路》&张守川 296

三、风险管理理论与实践的启示&杨军 297

四、一本商业银行全面风险管理的基础性力作——评《通向全面风险管理之路》&张曙光 298