- 作 者：曹泉伟等著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787514180749
- 标注页数：325 页
- PDF页数：335 页
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第一章 中国私募基金行业发展概览 1
一、简要历程 1
二、私募基金与公募基金的主要区别 7
三、行业发展新动向 10
四、发展现状 16
五、小结 28
第二章 私募基金能否战胜大盘指数及公募基金 30
一、收益率的比较 31
（一）四类股票型私募基金与大盘指数的比较 33
（二）年化收益率的比较 39
（三）私募基金超越大盘指数的比例 42
（四）累计收益率的比较 43
二、风险调整后收益指标的比较 45
（一）基于夏普比率的分析 46
（二）基于索丁诺比率的分析 58
（三）基于收益一最大回撤比率的分析 71
三、不同收益指标的相关性分析 83
四、小结 86
第三章 私募基金经理是否具有选股能力和择时能力 88
一、选股能力分析 90
二、择时能力分析 97
三、稳健性检验 102
四、自助法检验 114
五、小结 119
第四章 私募基金业绩持续性研究 121
一、收益率持续性的绩效二分法检验 122
二、收益率持续性的Spearman相关性检验 126
三、收益率持续性的描述统计检验 129
四、夏普比率持续性的描述统计检验 162
五、小结 194
第五章 道口私募证券投资基金系列指数分析 196
一、私募基金指数建立方法 197
二、私募基金指数的样本数量 199
三、私募基金指数和相应市场指数的对比 205
四、小结 213
第六章 中国私募基金风险因子分析 214
一、风险因子的构建 215
二、风险因子的描述统计 219
三、私募基金的风险因子回归 224
（一）样本选取 224
（二）模型建立 225
（三）回归结果 226
四、私募基金指数的风险因子回归 229
（一）模型建立 229
（二）回归结果 230
（三）稳健性检验 231
五、小结 232
附录一 股票型私募基金近五年业绩描述统计表（按年化收益率排序）：2012～2016年 234
附录二 股票型私募基金经理近五年的选股能力（按α排序）：2012～2016年 262
附录三 股票型私募基金经理近五年的择时能力（按γ排序）：2012～2016年 293
参考文献 324
后记 325