经济和金融中的异质交易者模型及应用

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第1章异质交易者的存在性及模型综述 1

1.1异质交易者的存在性 1

1.2金融变量的非线性特征及相关性 14

1.3异质交易者模型综述 22

第2章单一资产定价模型 33

2.1具有两种类型主体的早期模型 34

2.2个体“招募”模型 38

2.3群体传染模型 42

2.4模型扩展及应用实例 53

2.5本章小结 70

第3章两种资产定价模型 72

3.1具有异质信念的演化模型 73

3.2 ABS模型的探讨 78

3.3 ABS模型的相关实证工作 80

3.4模型扩展及应用实例 86

3.5本章小结 102

第4章金融资产的非线性相关性及多资产定价模型 104

4.1股票、债券和黄金的收益相关性 104

4.2股票、债券和黄金的波动相关性 111

4.3多资产定价模型实例 119

4.4本章小结 138

第5章具有异质预期的宏观经济模型 140

5.1问题来源 141

5.2具有异质预期的通货膨胀动态模型 143

5.3参数校准和设定 148

5.4仿真实验及政策分析 154

5.5研究结论 165

参考文献 168

后记 181