- 作 者：高建伟著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787030394934
- 标注页数：223 页
- PDF页数：232 页
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第1章 基本养老保险制度精算指标研究 1
1.1基本养老保险制度概述 1
1.2现收现付制度下的缴费率精算模型 5
1.3部分积累制度下的缴费率精算模型 8
1.4养老金给付精算模型 15
1.5个人账户养老金计发月数模型 18
1.6基本养老保险替代率精算模型 23
1.7小结 33
第2章 中国基本养老保险基金缺口精算研究 35
2.1隐性养老金债务产生的背景及规模测算 35
2.2隐性养老金债务精算模型 36
2.3基金未来缺口精算模型 41
2.4基金未来缺口模拟分析 43
2.5隐性养老金债务的测算 46
2.6小结 53
第3章DC型企业年金计划精算指标设计 54
3.1企业年金计划概述 54
3.2 DC型企业年金计划缴费率精算模型 59
3.3 DC型企业缴费率调整因子及“中人”补偿问题精算模型 69
3.4 DC型企业年金计划替代率精算研究 73
3.5 DC型企业年金计划税收优惠指标精算研究 79
3.6小结 92
第4章 基于随机规划的养老保险基金投资策略研究 93
4.1基于贝叶斯随机规划方法的投资策略研究 93
4.2基于WCVaR风险控制的投资策略研究 100
4.3带有流动性约束的CVaR投资策略研究 108
4.4带有流动性约束的WCVaR投资策略研究 116
4.5小结 121
第5章 基于随机控制的养老保险基金投资策略研究 123
5.1基于效用函数的投资策略研究 123
5.2基于损失函数的投资策略研究 129
5.3基于仿射利率结构的投资策略研究 135
5.4基于CEV模型的投资策略研究 141
5.5基于E-CEV模型的投资策略研究 150
5.6基于分数次布朗运动模型的投资策略研究 170
5.7基于生存概率的投资策略研究 176
5.8小结 182
参考文献 185
附录 191