- 作 者：尚勤著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787030389466
- 标注页数：127 页
- PDF页数：136 页
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第1章 绪论 1
1.1 死亡率风险证券化的由来 1
1.2 死亡率风险证券化产品的分类 8
1.3 死亡率关联债券的研究现状 10
1.4 研究内容与结构安排 16
第一篇 巨灾死亡率债券的设计与定价研究 21
第2章 巨灾死亡率债券的运作机制与定价基础 21
2.1 运行结构与交易机制 21
2.2 主要参与者及现金流分析 22
2.3 条款设计机制 24
2.4 基本定价模型 25
2.5 本章小结 25
第3章 基于共同单调性和单因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型 27
3.1 死亡率满足的随机过程 27
3.2 基于共同单调理论的死亡率相关性分析 28
3.3 单因子王变换下的巨灾死亡率债券定价模型 31
3.4 实证分析 33
3.5 本章小结 40
第4章 基于Copula函数和双因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型 41
4.1 基于Copula函数的死亡率相关性分析 42
4.2 双因子王变换下的巨灾死亡率债券的定价与估值 46
4.3 实证分析 48
4.4 本章小结 55
第5章 考虑违约风险和投资者偏好的巨灾死亡率债券定价模型 57
5.1 考虑违约风险的巨灾死亡率债券定价模型 57
5.2 巨灾死亡率债券定价的分层机制 61
5.3 实证研究 62
5.4 巨灾死亡率债券定价模型的比较分析 65
5.5 本章小结 66
第二篇 长寿债券的设计与定价研究 71
第6章 长寿债券的运作机制与定价基础 71
6.1 运行结构与交易机制 71
6.2 主要参与者及现金流分析 72
6.3 条款设计机制 73
6.4 基本定价模型 75
6.5 本章小结 76
第7章 基于带跳OU过程和单因子王变换的长寿债券定价模型 77
7.1 死亡强度服从带跳OU过程的生存指数 77
7.2 单因子王变换下长寿债券的定价模型 78
7.3 实证分析 82
7.4 本章小结 90
第8章 基于带跳Feller过程和双因子王变换的长寿债券定价模型 91
8.1 死亡强度服从带跳Feller过程的生存指数 91
8.2 双因子王变换下的长寿债券定价模型 92
8.3 实证分析 94
8.4 本章小结 99
第9章 基于双向跳跃因子和Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型 101
9.1 含双向跳跃因子的生存指数 101
9.2 基于Cameron-Martin-Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型 103
9.3 实证分析 109
9.4 长寿债券定价模型的比较分析 110
9.5 本章小结 113
参考文献 115
附录 124
附录1 巨灾死亡率债券的Monte Carlo模拟估值程序 124
附录2 长寿债券的Monte Carlo模拟估值程序 125
后记 127