- 作 者：谢海滨，范奎奎，汪寿阳著
- 出 版 社：北京：科学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787030398314
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第1章 绪论 1
1.1研究背景和意义 1
1.2国内外研究文献 4
1.3本书的研究方法、内容以及结构安排 10
1.4本书的创新与特色 13
1.5本书的结构路线 13
第2章 市场可预测的资产定价理论基础 15
2.1基于消费的资产定价模型 15
2.2随机游走与时变的预期收益 16
2.3资产可预测性程度 17
2.4本章小结 18
第3章 市场可预测的实证经验——K线的预测能力 19
3.1 K线的起源与定义 20
3.2 K线预测能力的实证检验 20
3.3实证结果 22
3.4本章小结 27
第4章 K线预测的统计理论：价格的极差分解 28
4.1极差与信息 28
4.2信息与金融市场建模 29
4.3极差分解理论 30
4.4统计模拟 33
4.5实证研究 36
4.6本章小结 42
第5章 K线预测的统计理论：基于分解的向量自回归模型（DVAR） 43
5.1引言 43
5.2收益率建模方法评述 44
5.3收益率分解 45
5.4基于分解的向量自回归模型 46
5.5 DVAR模型变量间的Granger因果关系 48
5.6统计模拟 51
5.7实证研究 52
5.8本章小结 53
第6章 K线预测的统计理论：上、下影线在DVAR模型中的作用 54
6.1影线与K线图 54
6.2上、下影线的定义及符号 55
6.3模拟研究 56
6.4 Granger因的理论解释 62
6.5实证研究 64
6.6本章小结 66
第7章 K线预测的实证研究：DVAR与ARMA的实证比较 67
7.1引言 67
7.2计量方法 68
7.3实证研究 70
7.4本章小结 77
第8章 K线预测的实证研究：DVAR模型的样本内预测能力 78
8.1计量经济方法 78
8.2证券市场价格预测：S&P500 79
8.3外汇市场预测：美元指数 84
8.4大宗商品价格预测：WTI原油现货价格 89
8.5本章小结 93
第9章 K线预测的实证研究：DVAR模型的样本外预测能力 95
9.1引言 95
9.2计量经济方法 96
9.3样本外预测结果：S&P500 96
9.4样本外预测结果：美元指数 100
9.5样本外预测结果：WTI原油现货价格 102
9.6本章小结 105
第10章 总结与展望 106
10.1主要研究结论 106
10.2未来研究展望 108
参考文献 110