- 作 者：凌士勤著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787509516652
- 标注页数：229 页
- PDF页数：239 页
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第一章 引言 1
第一节 研究的背景和意义 1
第二节 相关理论背景 2
第三节 本书的创新点、主要研究内容与结构安排 23
第二章 多期资产配置的理论模型及其实证 26
第一节 多期资产配置的理论模型 26
第二节 实证分析 34
第三章 基于增长-安全体系的多期资产配置模型 57
第一节 风险度量方法 57
第二节 均值-方差模型 69
第三节 均值-VaR模型 69
第四节 基于最优增长路径的增长-安全模型 70
第五节 小结 81
第四章 战术投资研究 83
第一节 理论上的战术投资 83
第二节 实际运用中的战术投资 90
第三节 战术投资的绩效评估 99
第四节 战术投资方法：最优权重因子法（OAF） 105
第五节 战术投资方法：Black-Litterman方法 116
第六节 小结 126
第五章 投资绩效评价指标及分类信息条件下的风险估算 127
第一节 投资绩效评价方法简介 128
第二节 基于VaR体系的投资绩效评估 133
第三节 分类信息条件下的风险估算 140
第六章 结论和展望 163
第一节 主要结论 163
第二节 未来研究方向展望 166
附录Ⅰ Black-Litterman模型预期超额报酬推导过程 168
附录Ⅱ 部分程序文件 173
GERNERAL.M 176
MARKOV.M 191
IID.M 200
UNIV_PORT_RAND.M 206
MV_EFF_PORT.M 208
参考文献 210
致谢 229