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利率风险管理  上
  • 作 者:(英)布赖恩·科伊尔编著;谭志琪,王庆译
  • 出 版 社:北京:中信出版社
  • 出版年份:2003
  • ISBN:7800739139
  • 标注页数:339 页
  • PDF页数:348 页
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第一部分 货币市场 3

第一章 导论 3

第二章 银行同业拆借市场 7

第三章 欧洲货币市场 19

第四章 国库券、银行汇票与商业汇票 27

第五章 可转让定期存单 43

第六章 商业票据 49

第七章 回购协议 63

第八章 后台操作 79

第九章 公开市场操作 83

第十章 货币市场投资指导方针 93

附录 专业术语简释 103

附录 基本词汇英汉对照表 113

第二部分 利率风险导论 127

第一章 风险导论 127

第二章 利率风险暴露 135

第三章 利率及其波动性 143

第四章 固定利率与浮动利率 155

第五章 资金期限:收益曲线 165

第六章 远期对远期利率和收益曲线 175

第七章 基差风险与缺口暴露 183

第八章 借款货币 189

第九章 价格风险 195

第十章 风险管理 205

第十一章 利率惯例脚注 211

附录 专业术语简释 215

附录 基本词汇英汉对照表 221

第三部分 远期利率协议与利率期货第一章 什么是远期利率协议? 229

第二章 远期利率协议中的利率 243

第三章 远期利率协议的应用 249

第四章 什么是期货? 257

第五章 短期利率期货 269

第六章 债券期货 279

第七章 市场交易、清算与结算 287

第八章 平仓与交割 297

第九章 利率期货的应用 307

附录 专业术语解释 323

附录 基本词汇英汉对照表 331

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