- 作 者：张清邦编
- 出 版 社：北京：清华大学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787302463924
- 标注页数：121 页
- PDF页数：129 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源129 ≥121页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第1章 最优化及金融学中的基本模型 1
习题1 6
第2章 多元函数分析 8
2.1范数与集合 8
2.2函数的连续性 10
2.3函数的可微性 14
本章小结 18
习题2 19
第3章 凸分析基础 20
3.1凸集 20
3.2凸函数 23
3.3共轭函数 29
3.4锥与极锥 33
3.5次梯度 35
本章小结 38
习题3 38
第4章 无约束优化理论与方法 40
4.1最优性条件 40
4.2局部解的迭代算法 42
4.2.1线性搜索 43
4.2.2最速下降法 52
4.2.3牛顿算法及修正牛顿法 53
4.2.4拟牛顿法 55
4.2.5共轭梯度法 59
4.3 CVaR与极小化CVaR 62
本章小结 66
习题4 66
第5章 约束优化理论与方法 67
5.1最优性条件 67
5.1.1含等式约束的优化问题 70
5.1.2含不等式约束的优化问题 72
5.1.3含等式约束和不等式约束的优化问题 79
5.1.4利润机会鲁棒模型 83
5.2对偶理论 85
5.2.1鞍点定理 85
5.2.2 Lagrange对偶 89
5.2.3对偶理论在金融问题中的应用 95
5.3罚函数法 98
5.3.1外罚函数法（外点法） 98
5.3.2内罚函数法（内点法） 103
5.3.3乘子法 107
5.4极小极大定理与最坏Sharpe率的最大值问题 114
5.4.1极小极大定理 114
5.4.2最坏Sharpe率的最大值问题 117
本章小结 118
习题5 119
参考文献 121