- 作 者：夏红芳著
- 出 版 社：杭州：浙江大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787308069816
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导论 1
1 信用风险度量与管理概述 1 1
2 银行信用风险度量与管理的必要性 5 1
3 国内外银行信用风险度量与管理研究进展 7 1
4 本书研究的内容及框架 13 1
现代信用风险度量模型的理论基础及其评析 2
1 现代信用风险度量模型的理论基础 17 2
2 现代信用风险度量方法评析 22 2
基于模糊神经网络上市公司信用风险评价 3
1 模糊神经网络原理 33 3
2 模糊神经网络算法 36 3
3 评估模型指标的提炼 38 3
4 评价过程与实证分析 40 3
5 结束语 44 3
基于粗集和神经网络的非上市公司信用风险评价 4
1 粗集理论简介及数学表达 45 4
2 风险度量指标遴选的粗糙集方法 48 4
3 非上市公司信用的神经网络评价 55 4
4 结束语 58 4
基于KMV模型的上市公司信用风险度量实证分析 5
1 KMV模型原理及研究方法 61 5
2 违约距离的计算公式 68 5
3 基于KMV模型的我国农业类上市公司信用风险实证分析 69 5
4 结束语 76 5
基于KMV模型的非上市公司信用风险度量实证研究 6
1 非上市公司资产价值和波动性的估计 80 6
2 资产价值和波动率估计的实证研究 83 6
3 农业类非上市公司违约的实证研究 87 6
4 153家非上市公司违约的实证研究 89 6
5 结束语 90 6
信用风险量化管理的银行配套改革 7
1 组织结构优化设计 91 7
2 风险管理信息资源开发与披露 98 7
3 数据质量管理 104 7
4 信用风险量化管理理念与文化的培育 107 7
总结与展望 8
1 研究工作总结 114 8
2 后续研究工作展望 115 8