- 作 者：赵卫亚，彭寿康，朱晋编著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2008
- ISBN：9787111250852
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第1章 绪论 1
1.1 什么是计量经济学 2
1.2 计量经济学与其他学科的关系 3
1.3 计量经济研究的步骤 4
1.4 计量经济学的发展 8
1.5 计量经济分析软件 11
本章小结 19
思考与练习 20
第2章 回归模型 21
2.1 回归分析概述 22
2.2 一元线性回归模型 25
2.3 多元线性回归模型 31
2.4 回归模型的统计检验 37
2.5 预测 44
2.6 非线性回归模型 49
案例分析：伦敦铜期货价格模型 53
本章小结 55
思考与练习 56
第3章 回归模型的扩展 58
3.1 异方差性 59
3.2 自相关性 72
3.3 多重共线性 88
3.4 虚拟变量 103
案例分析：香港恒生指数影响因素分析模型 112
本章小结 119
思考与练习 119
第4章 时间序列模型 124
4.1 随机时间序列模型概述 125
4.2 时间序列的平稳性及其检验 128
4.3 时间序列的格兰杰因果检验 133
案例分析：银行股与上证指数的因果关系检验 135
本章小结 138
思考与练习 138
第5章 协整与误差修正模型 140
5.1 变量的协整关系与协整检验 140
5.2 误差修正模型 149
案例分析：我国金融发展与经济增长的协整分析 152
本章小结 155
思考与练习 156
第6章 ARCH模型及其扩展形式 158
6.1 ARCH模型及其扩展形式概述 159
6.2 ARCH效应检验 165
6.3 GARCH类模型的估计与检验 170
案例分析：GARCH类模型在金融领域的应用 176
本章小结 181
思考与练习 181
第7章 离散因变量模型与受限因变量模型 183
7.1 线性概率模型及其存在的问题 184
7.2 Logistic回归和Probit过程 186
7.3 排序选择模型 196
7.4 Tobit模型 200
本章小结 204
思考与练习 205
第8章 SAS软件简介与金融数据分析 207
8.1 SAS系统简介 207
8.2 SAS系统的数据库 212
8.3 金融数据分析——回归分析 218
8.4 金融数据分析——时间序列分析 223
本章小结 226
思考与练习 227
第9章 金融实证论文写作 228
9.1 金融市场理论与计量经济方法 228
9.2 金融实证论文写作框架 232
本章小结 238
思考与练习 238
附录 239
参考文献 243