- 作 者：梁世栋著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787504950741
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第一章《新资本协议》 1
第一节《巴塞尔资本协议》演进过程 1
第二节《新资本协议》框架及特点 4
第三节 中国银行业实施《新资本协议》的进程 7
第四节 中国商业银行实施《新资本协议》的意义 9
第二章 最低资本要求 12
第一节 资本充足率 12
第二节 信用风险 15
第三节 市场风险 25
第四节 操作风险 29
第三章 非零售风险暴露内部评级 34
第一节 非零售风险暴露内部评级要求 34
第二节 公司和金融机构客户评级模型 43
第三节 模型应用与跟踪 69
第四节 主权敞口内部评级模型 72
第五节 违约损失率模型 76
第四章 信用风险高级计量模型 83
第一节 信用利差风险 83
第二节 信用风险高级计量模型 86
第三节CreditMetrics模型 89
第四节KMV模型 93
第五节Credit Risk+模型 97
第六节CreditPortfolioView模型 98
第七节 信用风险期限结构模型的结构模型 99
第八节 信用风险期限结构模型的强度模型 102
第九节 一个信用风险期限结构模型 106
第五章 零售信贷业务风险信用评分 112
第一节 信用风险评分卡 112
第二节 评分卡模型开发 115
第三节 基于评分卡模型的零售产品风险管理 137
第六章 零售风险暴露内部评级 147
第一节 零售风险暴露内部评级要求 147
第二节 资产池分池技术 153
第三节 核心参数估计——违约概率 157
第四节 核心参数估计——违约损失率 161
第五节 核心参数估计——违约敞口 165
第六节 资产池分池验证 168
第七章 信用评级模型综述 170
第一节 判别分析 171
第二节logistic回归 179
第三节 人工神经网络判别分析 185
第四节 遗传算法 192
第五节 决策树 203
第六节 最近邻法 206
第七节 模型开发应注意的问题 208
第八章 市场风险计量与管理 215
第一节 市场风险的定义以及分类 216
第二节 市场风险的内部模型法 218
第三节 市场风险的静态计量工具 219
第四节 市场风险的现代计量方法——VaR 224
第五节 市场风险管理体系 232
第九章 利率期限结构模型 241
第一节Vasicek模型 243
第二节CIR模型 245
第三节 多因子均衡利率模型 247
第四节 仿射型利率期限结构模型 250
第五节Ho-Lee无套利模型 251
第六节HJM无套利模型 252
第七节 利率二叉树模型 255
第八节 利率三叉树模型 261
第十章 操作风险计量与管理 267
第一节 操作风险定义和分类 268
第二节 操作风险管理政策 271
第三节 操作风险高级计量方法 274
第四节 操作风险管理工具 286
第十一章 内部评级模型验证 293
第一节 模型验证制度 293
第二节 模型验证定量指标 296
第十二章 压力测试 305
第一节 压力测试概述 305
第二节 压力测试的工作流程 308
第三节 信用风险压力测试 312
第四节 市场风险压力测试 316
第五节 流动性风险压力测试 322
第六节 操作风险压力测试 325
第七节 风险传染 328
第十三章 经济资本 330
第一节 经济资本概念 330
第二节 经济资本计量 339
第三节 信用风险的经济资本计量 343
第四节 市场风险的经济资本计量 351
第五节 其他风险的经济资本计量 354
第六节 总体资产的经济资本 356
第七节 经济资本与全面风险管理 358
附件 367
参考文献 373
后记 388