- 作 者：方先明编著
- 出 版 社：南京：南京大学出版社
- 出版年份：2009
- ISBN：9787305061172
- 标注页数：274 页
- PDF页数：286 页
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第一章 金融市场 2
第一节 金融市场的基本含义 2
第二节 金融市场的主体与客体 5
第三节 金融市场的类型 8
第四节 金融市场的主导形式与金融监管 11
第二章 固定收益证券 15
第一节 固定收益证券的主要类别 15
第二节 债券的特征 21
第三节 违约风险与债券评级 23
第四节 债券的定价 26
第五节 利率的期限结构 30
第六节 久期 34
第七节 凸性 42
第三章 股权证券 47
第一节 股权证券的特征 47
第二节 股权变更 51
第三节 股票价值 53
第四节 股票价值分析模型 55
第五节 股票价格指数 60
第四章 证券投资基金 68
第一节 证券投资基金及其特点 68
第二节 证券投资基金的分类 72
第三节投资基金的治理结构 78
第四节 基金净值的计算 80
第五节 基金的收益及其分配 82
第六节 基金的交易 85
第七节 基金投资策略 88
第八节 基金绩效衡量 91
第五章 衍生金融工具 95
第一节 远期合约 95
第二节 期货 98
第三节 期权 108
第六章 投资组合理论 120
第一节 单资产的收益和风险 120
第二节 资产组合的收益和风险 123
第三节 资产组合的有效集与可行集 125
第四节 马科维茨模型 135
第五节 最优风险资产组合 141
第七章 资本资产定价模型 145
第一节 单基金定理 145
第二节 资本资产定价模型基本假定 148
第三节 资本市场线与证券市场线 150
第四节 证券市场线与系统风险 157
第五节CML的扩展 160
第六节SML的应用 163
第七节 资本资产定价模型修正 166
第八章 因子模型与套利定价理论 171
第一节 因子模型 171
第二节 套利定价理论 177
第三节 套利定价理论与资本资产定价模型的比较 184
第九章 市场的有效性与行为金融学概论 191
第一节 随机游走理论 191
第二节 有效市场理论 194
第三节 有效市场理论的违背现象 198
第四节 有效市场理论的演进 200
第五节 行为金融学概论 201
第十章 证券市场微观结构 208
第一节 证券市场与机构 208
第二节 交易制度 217
第三节 市场监管与稳定措施 230
第十一章 基本分析与技术分析 237
第一节 基本分析 237
第二节 技术分析 251
主要参考文献 272