期权定价理论及其应用

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第一章导论 1

第一节期权基础概念 1

第二节随机过程基础 7

第三节 Ito定理的应用 17

第四节期权组合策略 21

第五节布莱克—斯科尔斯公式 29

第二章布莱克—斯科尔斯方程的求解 34

第一节偏微分方程及其边界条件 34

第二节布莱克—斯科尔斯公式 40

第三节各变量对价格的影响程度 50

第三章布莱克—斯科尔斯公式的应用 55

第一节布莱克—斯科尔斯模型的扩展 55

第二节美式期权及自由边界问题 68

第三节衍生证券定价的一般方法 82

第一节有限差分方法基础 88

第四章有限差分方法 88

第二节美式期权的数值解 103

第三节二项式方法原理 109

第五章新型期权和路径依赖期权 117

第一节基本类型 117

第二节障碍期权 119

第三节路径依赖期权 123

第四节亚式期权定价 128

第五节回望期权 135

第六节交易成本的影响 143

第六章随机利率模型与期权定价 148

第一节债券定价 148

第二节可转债定价 162

第三节分布偏差的修正 166

主要参考文献 173

后记 182