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- 作 者：陈舜著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：1998
- ISBN：7504920282
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第一章 导论 1
第一节 期权基础概念 1
第二节 随机过程基础 7
第三节 Ito定理的应用 17
第四节 期权组合策略 21
第五节 布莱克—斯科尔斯公式 29
第二章 布莱克—斯科尔斯方程的求解 34
第一节 偏微分方程及其边界条件 34
第二节 布莱克—斯科尔斯公式 40
第三节 各变量对价格的影响程度 50
第三章 布莱克—斯科尔斯公式的应用 55
第一节 布莱克—斯科尔斯模型的扩展 55
第二节 美式期权及自由边界问题 68
第三节 衍生证券定价的一般方法 82
第一节 有限差分方法基础 88
第四章 有限差分方法 88
第二节 美式期权的数值解 103
第三节 二项式方法原理 109
第五章 新型期权和路径依赖期权 117
第一节 基本类型 117
第二节 障碍期权 119
第三节 路径依赖期权 123
第四节 亚式期权定价 128
第五节 回望期权 135
第六节 交易成本的影响 143
第六章 随机利率模型与期权定价 148
第一节 债券定价 148
第二节 可转债定价 162
第三节 分布偏差的修正 166
主要参考文献 173
后记 182