- 作 者：刘威汉编著
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7300069185
- 标注页数：394 页
- PDF页数：410 页
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第1章 简介 1
参考文献 6
第2章 风险管理之简介 7
2.1 关于风险 8
2.2 风险管理 16
2.3 模型风险 29
问题与讨论 36
参考文献 36
第3章 相关数量工具之简介 41
3.1 时间序列分析 42
3.2 copula函数 47
3.3 极值理论 50
3.4 概率论 52
3.5 线性回归分析、一般动差法与有效动差法 56
3.6 极大熵原则 58
3.7 模拟方法 59
3.8 类神经网络 64
3.9 资料探勘 65
3.10 随机微分方程式 67
3.11 线性规划 69
3.12 动态规划 70
参考文献 71
问题与讨论 71
第4章 风险值 77
4.1 关于风险值 78
4.2 其他风险测量值 81
4.3 测量方法 83
4.4 测试方法 88
4.5 投资组合风险值 93
4.6 风险预算 96
问题与讨论 99
参考文献 99
第5章 信用风险 106
5.1 信用评分与评比 108
5.2 信用评等系统 111
5.3 信用风险模型 114
5.4 新版巴塞尔协议 124
5.5 信用衍生性金融商品 126
问题与讨论 136
参考文献 136
第6章 利率风险 140
6.1 定义与应用范围 141
6.2 利率模式 141
6.3 利率期限结构模型 147
6.4 利率风险 149
6.5 利率风险管理 158
问题与讨论 166
参考文献 167
第7章 衍生性金融商品风险 171
7.1 关于衍生性金融商品 172
7.2 其他创新衍生性金融商品 173
7.3 关于衍生性金融商品风险 177
7.4 测量衍生性金融商品风险 179
7.5 衍生性金融商品之操作风险 180
7.6 衍生性金融商品之会计处理原则 188
7.7 运用策略 198
问题与讨论 205
参考文献 206
第8章 资产与负债之管理 209
8.1 关于资产与负债之管理 210
8.2 资产证券化 219
8.3 风险移转与风险证券化 223
8.4 避险基金 228
8.5 量化分析工具 233
8.6 避险工具 238
8.7 CAMEL模型 240
问题与讨论 241
参考文献 242
第9章 营运风险 247
9.1 关于营运风险 248
9.2 营运风险模型 259
9.3 营运风险指标 263
9.4 资本配置 266
9.5 营运风险数据库 269
9.6 全企业风险管理系统 271
问题与讨论 276
参考文献 277
第10章 风险管理之未来 282
10.1 风险管理的再省思 283
10.2 风险管理之未来发展 285
10.3 新版巴塞尔协议之影响 292
10.4 其他新兴风险项目与测量方法 305
10.5 金控公司 307
10.6 结论与建议 310
问题与讨论 312
参考文献 313
附录 财金风险管理方面之相关网际网络英文资源 317
词汇表 325