大数据金融丛书 程序化交易实战 平台、策略、方法

第1章 程序化交易基础 1

1.1 什么是程序化交易 1

1.1.1 广义的程序化交易 1

1.1.2 狭义的程序化交易 4

1.2 程序化交易业务讲解 7

1.2.1 程序化交易模型研发 8

1.2.2 程序化交易模型生产 33

1.2.3 程序化交易模型实盘运维 35

1.2.4 程序化交易模型管理 38

1.2.5 程序化交易模型产品化 41

1.3 国内程序化交易的现状 42

1.3.1 交易所概述和核心交易规则 43

1.3.2 平台和语言 51

1.3.3 程序化交易基金 53

第2章 程序化交易平台 54

2.1 典型平台简介和比较 54

2.1.1 MetaTrader 55

2.1.2 MultiCharts 62

2.1.3 从Bar数据到Tick数据 67

2.2 天语程序化交易平台 74

2.2.1 天语平台的整体架构及运行逻辑 74

2.2.2 天语研究版介绍 76

2.2.3 天语交易版介绍 95

2.3 云交易平台与策略超市 103

2.3.1 传统程序化交易平台 104

2.3.2 云交易平台 105

2.3.3 策略超市 106

2.3.4 微量网提供的服务 107

2.3.5 小结 110

第3章 程序化交易语言 112

3.1 通用性计算机语言 112

3.1.1 数据处理模块 113

3.1.2 策略开发模块 113

3.1.3 研究评测模块 114

3.1.4 交易风控模块 115

3.1.5 小结 116

3.2 Q语言开发基础 117

3.2.1 变量 118

3.2.2 运算、类型转换及字符串操作 134

3.2.3 控制结构：条件，循环，嵌套 140

3.2.4 函数的定义和调用 148

3.2.5 类的定义和调用 150

3.3 Q语言开发进阶 153

3.3.1 常用函数 153

3.3.2 常用指标类 160

3.3.3 策略代码结构 171

3.3.4 编程规范 173

3.3.5 注意事项 181

第4章 程序化交易策略 183

4.1 程序化交易策略概述 183

4.1.1 历史简介 183

4.1.2 策略结构 185

4.1.3 策略类别 189

4.2 Hans 123系统 191

4.2.1 策略思想 191

4.2.2 交易规则 192

4.2.3 系统构造 192

4.2.4 策略代码 193

4.2.5 测试结果 201

4.3 Dual Thrust系统 203

4.3.1 策略思想 203

4.3.2 交易规则和系统构造 205

4.3.3 策略代码 207

4.3.4 测试结果 212

4.4 Volume-weighted Moving Average系统 214

4.4.1 策略思想 214

4.4.2 交易规则与系统构造 215

4.4.3 策略代码 216

4.4.4 测试结果 220

4.5 周规则交易系统 222

4.5.1 策略思想 222

4.5.2 交易规则 223

4.5.3 系统构造 225

4.5.4 Q语言代码 226

4.5.5 测试结果 233

4.6 维克多交易系统 236

4.6.1 策略思想 236

4.6.2 交易规则 237

4.6.3 系统构造 240

4.6.4 Q语言代码 241

4.6.5 测试结果 249

第5章 程序化交易进阶 253

5.1 策略编写陷阱 253

5.1.1 简介 253

5.1.2 偷价格 257

5.1.3 未来函数 263

5.1.4 信号闪烁 268

5.1.5 程序化交易陷阱的避免方法 275

5.2 策略表现评估 276

5.2.1 后验研究过程 277

5.2.2 基本表现特征 279

5.2.3 多策略表现对比 286

5.3 参数寻优和去优化 290

5.3.1 优化基础知识 290

5.3.2 优化方法简介 292

5.3.3 优化结果测试 302

5.4 策略组合理论 303

5.4.1 收益与风险 304

5.4.2 两策略的组合 305

5.4.3 组合最优化算法 308

5.4.4 多策略的递减效应 313

5.5 市场环境判断 314

5.5.1 有效市场假设 315

5.5.2 分形市场假设 319

5.5.3 市场状态的度量 324