- 作 者：攀登著
- 出 版 社：上海：复旦大学出版社
- 出版年份：2005
- ISBN：7309047494
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第1章 绪论 1
1.1 研究背景和意义 1
1.2 篇章结构和主要内容 3
第2章 考虑不完全知情交易者的交易策略分析 6
2.1 引言 6
2.2 相关文献 7
2.3 模型建立 9
2.4 知情交易者的交易策略与做市商的定价策略 12
2.5 基于交易的市场操纵策略 17
2.6 结束语 21
附录 连续正态分布随机变量的贝叶斯更新规则 22
第3章 信息封闭式集合竞价交易策略模型及实证 23
3.1 引言 23
3.2 集合竞价的价格确定机制 30
3.3 封闭式集合竞价中的庄家与散户交易策略模型 43
3.4 实证检验 50
3.5 结束语 61
第4章 证券市场异常波动及其不对称信息源研究 63
4.1 引言 63
4.2 国内外波动性研究现状 64
4.3 异常波动的定义、识别算法和数据样本 83
4.4 异常波动的个案分析 89
4.5 上海股票市场异常波动的规律及其不对称信息源分析 95
4.6 结束语 109
第5章 基于不对称信息的违法行为研究（1）：内幕交易 110
5.1 内幕交易与内幕信息 110
5.2 内幕交易研究的意义 112
5.3 事件研究方法与内幕交易的执法 117
5.4 中国证券市场内幕交易 126
5.5 实证研究 129
5.6 结束语 133
第6章 基于不对称信息的违法行为研究（2）：市场操纵 136
6.1 市场操纵的危害 136
6.2 市场操纵的过程及主要类型 139
6.3 应用事件研究方法对市场操纵案例的分析 145
6.4 IOSCO关于市场操纵监管的建议 151
第7章 结论与展望 161
7.1 本书的主要工作和结论 161
7.2 研究工作的展望 163