- 作 者：李亚琼，黄立宏著
- 出 版 社：长沙：湖南大学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787811139143
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第1章 绪论 1
1.1 背景和意义 1
1.2 文献综述 3
1.3 研究方法及结构安排 7
1.4 内容的创新 8
第2章 预备知识 10
2.1 布朗过程 10
2.2 随机积分与It？公式 13
2.3 欧式期权定价公式及性质 18
第3章 两种汇率制度下的双币种期权定价 22
3.1 多风险资产的期权定价 22
3.1.1 多维布朗过程与It？公式 22
3.1.2 多风险资产期权的Black-Scholes公式 27
3.2 固定汇率制度的双币种欧式期权定价 30
3.2.1 敲定价格是外币价格 32
3.2.2 敲定价格是国内价格 35
3.3 浮动汇率制度下双币种期权定价 38
3.3.1 标的资产用国内价格表示的双币种期权 40
3.3.2 标的资产用国外价格表示的双币种期权 44
3.3.3 双币种期权的价值 47
第4章 双币种交换期权定价 55
4.1 交换期权 55
4.2 固定汇率制度下的双币种交换期权 60
4.3 浮动汇率制度下的双币种交换期权 62
第5章 时滞风险资产的欧式期权定价 74
5.1 随机泛函微分方程 74
5.2 不支付红利的时滞期权定价 76
5.2.1 扩散项具有时滞的期权定价 76
5.2.2 漂移项和扩散项均具有时滞的期权定价 83
5.3 支付红利的时滞期权定价 85
5.3.1 扩散项具有时滞的期权定价 86
5.3.2 漂移项和扩散项均具有时滞的期权定价 98
第6章 具有时滞的期权价格动态模型分析 105
6.1 具有时滞的期权价格动态模型 105
6.2 具有时滞的期权价格动态模型解的存在性 110
6.3 具有时滞的期权价格动态模型解的稳定性 113
第7章 结论 117
参考文献 120