- 作 者：李艳，姚兴涛著
- 出 版 社：上海：上海远东出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787547603376
- 标注页数：329 页
- PDF页数：347 页
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第一章 机构投资者如何运用股指期货 1
第一节 机构投资者的发展 3
第二节 海外市场机构投资者类型及定位 11
第三节 海外机构投资者运用股指期货等衍生品概述 19
第四节 国内机构投资者发展 28
第二章 机构投资者证券组合管理基础 39
第一节 现代证券组合理论 41
第二节 资本资产定价模型 52
第三节 单指数与多因素模型 54
第四节 套利定价模型 56
第五节 利用期货基金分散化组合投资 57
第三章 股指期货市场机构投资者参与情况 63
第一节 股票价格指数 66
第二节 股指期货市场 83
第三节 沪深300股指期货合约 97
第四节 境外股指期货市场机构投资者参与情况 102
第四章 机构投资者运用股指期货的定价问题 113
第一节 股指期货定价理论 115
第二节 沪深300股指期货定价实证分析 128
第三节 股指期货市场效率 133
第五章 机构投资者运用股指期货套期保值 145
第一节 股指期货套期保值的原理 147
第二节 机构投资者套期保值的策略 157
第三节 沪深300股指期货套期保值效果检验 170
第六章 机构投资者运用股指期货套利 181
第一节 股指期货套利的原理 183
第二节 机构投资者套利交易的策略 196
第三节 沪深300股指期货套利策略实证分析 201
第四节 程序化交易 213
第七章 机构投资者运用股指期货进行资产组合管理 219
第一节 资产配置 221
第二节 股指期货在组合保险策略中的运用 225
第三节 股指期货在指数增强型投资策略中的运用 236
第四节 股指期货在可转移阿尔法策略中的运用 239
第五节 股指期货在市场中性策略中的运用 245
第六节 股指期货在趋势交易策略中的运用 250
第七节 股指期货的到期日效应 255
第八章 机构投资者运用股指期货进行产品创新 259
第一节 保本基金产品 261
第二节 指数增强型基金 268
第三节130130产品 276
第四节 对冲基金 288
第九章 机构投资者运用股指期货的风险管理 297
第一节 参与股指期货的风险 299
第二节 机构投资者的风险管理 303
第三节 基金等机构投资者参与股指期货的法律法规要求 308
第四节 衍生品市场风险管理的经验借鉴 312
参考文献 324