- 作 者：佟孟华著
- 出 版 社：北京：中国社会科学出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787500495659
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第一章 绪论 1
一 问题的提出 1
二 研究思路与研究结构 7
第二章 流动性溢价的相关研究综述与评论 9
一 国外与流动性溢价相关的理论研究评述 9
二 与流动性溢价相关的实证研究评述 24
三 国内关于流动性研究的文献评述 32
第三章 流动性溢价与流动性风险溢价基本理论与模型 52
一 流动性概念的界定与内涵 52
二 流动性的度量方法 64
三 证券市场流动性溢价相关模型评述 74
四 流动性风险与流动性风险溢价基本理论 98
第四章 中国股票市场流动性溢价存在性的实证研究 118
一 基于个股数据的流动性溢价存在性研究 119
二 基于市场数据的流动性溢价存在性研究 151
三 小结 162
第五章 中国股票市场流动性溢价稳定性研究 165
一 基于个股数据的不同市场态势下流动性溢价稳定性检验 165
二 基于个股数据的不同政策和重大事件下流动性溢价稳定性检验 175
三 基于行业数据对流动性溢价稳定性的检验 181
四 小结 190
第六章 基于流动性溢价的股市相关效应研究 192
一 基于流动性溢价的股市“规模效应”研究 192
二 流动性溢价“月份效应”研究 202
三 小结 209
第七章 股票市场流动性与及其收益波动动态关系研究 211
一 引言 211
二 研究方法介绍 212
三 实证分析 219
四 小结 228
第八章 上证所国债市场流动性与收益动态关系研究 230
一 引言 230
二 样本及变量选取 232
三 基本检验结果 235
四 国债市场流动性与收益动态关系实证研究 238
五 小结 251
第九章 流动性对股票价格波动影响的实证研究 254
一 引言 254
二 模型与方法 256
三 实证检验和结果分析 264
四 小结 269
第十章 股市系统流动性风险溢价动态实证研究 271
一 引言 271
二 模型建立、数据说明及变量选取 274
三 基于市场指数数据的系统流动性风险溢价实证研究 277
四 基于行业指数数据的系统流动性风险实证研究 294
五 小结 301
结论与政策建议 303
附表 312
参考文献 333