保险保障基金最优规模研究

第一章 导论 1

第一节 保险行业面临的风险 1

第二节 保险公司面临的风险 16

1.2.1寿险公司面临的风险 16

1.2.2财险公司经营中面临的风险 19

第三节 行业风险和公司风险带来的危害 24

第四节 运用保险保障基金制度处理风险 33

1.4.1保险保障基金的作用 33

1.4.2保险保障基金最优规模的意义 35

1.4.3国内外研究现状及评价 36

1.4.4本书的研究思路 40

第二章 保险保障基金制度的基本理论 43

第一节 概述 43

2.1.1保险保障基金的性质 43

2.1.2保险保障基金制度的特点 45

2.1.3保险保障基金制度的作用 47

2.1.4保险保障基金制度的内容 47

第二节 保险保障基金制度的经济学分析 50

2.2.1保险保障基金的制度经济学解释 50

2.2.2保险保障基金制度的金融工程解释 54

第三章 保险保障基金制度的国内外经验 68

第一节 保险保障基金制度的国际经验 68

3.1.1美国的保险保障基金制度 68

3.1.2日本保单持有人保障基金制度 72

3.1.3其他国家和地区的保险保障基金制度 73

3.1.4国际保险保障基金制度的比较分析 74

第二节 中国保险保障基金制度的实践 79

3.2.1中国保险保障基金制度的法律环境 79

3.2.2中国保险保障基金制度的现状 80

第四章 保险保障基金最优规模的经济学分析 90

第一节 保险保障基金制度的道德风险 91

第二节 保险保障基金规模对中国保险业产业组织的影响 98

第三节 保险保障基金最优规模的设计与运作 133

第五章 保险保障基金最优规模的精算基础——破产风险理论与实证分析 141

第一节 破产理论 143

5.1.1 Lundberg-Cramer经典破产模型 143

5.1.2破产理论的研究方法和主要结果 144

5.1.3破产概率的近似计算和模拟 146

5.1.4破产赤字 147

5.1.5其他破产模型 148

第二节 偿付能力风险分析 149

5.2.1保险业破产风险分析 149

5.2.2偿付能力制度、研究方法和模型 154

第三节 保险公司破产风险的测算 170

5.3.1我国预警预防破产风险的相关规定及其发展历程 170

5.3.2破产风险与偿付能力充足率的关系 173

5.3.3我国寿险公司破产风险测算 178

5.3.4我国产险公司破产风险测算 183

第六章 我国保险保障基金规模测算 187

第一节 基于固定费率制的我国保险保障基金规模测算 187

6.1.1各年度产险公司保险保障基金提取额测算 188

6.1.2各年度寿险公司保险保障基金提取额测算 190

第二节 我国保险公司风险分级 194

6.2.1风险费率制及其优势 194

6.2.2风险费率制的三种方法及其评价 196

6.2.3国内外保险公司风险评价体系简介 198

6.2.4保险公司风险评价指标体系 199

6.2.5保险公司风险分级方法 208

6.2.6我国保险公司风险分级 211

第三节 基于风险费率制的我国保险保障基金规模测算 223

6.3.1财产保险保障基金规模测算 223

6.3.2人身保险保障基金规模测算 234

6.3.3两种费率制下保险保障基金总体规模比较 244

第四节 我国保险保障基金规模调整路径和积累路径 245

6.4.1我国产寿险公司保险保障基金规模调整路径 245

6.4.2我国产寿险公司保险保障基金规模积累路径 248

第七章保险保障基金最优规模调整的制度支持 251

第一节 保险保障基金最优规模的调整的原则与基础 251

7.1.1保险保障基金最优规模的调整的原则 251

7.1.2我国保险保障基金最优规模调整的基础 255

第二节 加强保险公司风险监管 263

7.2.1完善信息披露制度 263

7.2.2重视风险预警机制 265

7.2.3加强保险公司内控制度建设 266

7.2.4完善保险公司信用评级体系 268

第三节 保险保障基金制度的支持 269

7.3.1改革保险保障基金的筹集方式 269

7.3.2规范保险保障基金的动用条件 271

7.3.3基金耗尽时的再融资 274

第四节 完善保险保障基金相关法律制度 275

7.4.1提升保险保障基金管理规定的法律层级 275

7.4.2明晰保险保障基金产权归属的法律问题 277

第五节 保险产业政策的支持 280

7.5.1完善保险市场结构 280

7.5.2完善保险市场退出机制 283

第八章 结论与建议 285

附录 保险保障基金管理办法 305

参考文献 313