中国证券市场价格联动效应分析

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1 导论 1

1.1 问题的提出 1

1.2 内容与结构 4

2 中国证券市场价格联动效应的理论分析 9

2.1 证券市场价格联动效应的形成机理 9

2.2 政策干预、市场强外生性与股价联动效应 19

3 中国证券市场价格联动效应的实证研究 31

3.1 中国证券市场价格联动效应：基于股价信息含量测度的研究 31

3.2 股价信息含量与市场交易活跃程度 47

3.3 股价、股价信息含量与公司投资行为 67

4 中国证券市场价格冲击传导机制研究 90

4.1 上海证券市场价格冲击传导效应分析 90

4.2 深圳证券市场价格冲击传导效应分析 113

4.3 上海证券市场板块联动的协整分析与ECM模型 122

4.4 中国证券市场个股价格冲击传导机制研究 135

5 中国证券市场风险收益关系研究 144

5.1 中国股市风险收益关系：基于GARCH-M系列模型的研究 144

5.2 中国股市收益、风险与交易量的动态关系研究 170

主要参考文献 201

后记 222