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市场微观结构实证
  • 作 者:(美)乔尔·哈斯布鲁克著
  • 出 版 社:北京:对外经济贸易大学出版社
  • 出版年份:2010
  • ISBN:9787811348675
  • 标注页数:200 页
  • PDF页数:209 页
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1序论 1

2交易机制 7

3交易价格的罗尔模型 21

4一元时间序列分析 29

5连续交易模型 39

6委托单流和知情交易概率 53

7策略交易模型 59

8广义的罗尔模型 65

9多元线性微观结构模型 75

10多支证券和多个价格 91

11代理商和他们的存货 103

12限价委托单市场 115

13深度 127

14交易成本:回顾与比较 139

15对交易成本和执行策略的展望 149

附录:美国股票市场 163

注释 177

参考文献 181

索引 195

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