- 作 者：赵娴，戴磊著
- 出 版 社：北京：中国物资出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787504734358
- 标注页数：244 页
- PDF页数：254 页
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1 导论 1
1.1 资本市场概述 2
1.2 投资风险概述 4
1.3 金融风险管理理论 13
1.4 金融风险管理 22
2 金融计量方法与数学基础 27
2.1 概率论与统计基础 28
2.2 线性回归模型及应用 34
2.3 金融时间序列分析 40
2.4 ARCH模型族与时间序列波动性研究 59
2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系 66
3 债券投资与风险管理 69
3.1 债券投资要素及我国债券市场概况 70
3.2 债券的信用评级 75
3.3 债券的定价与估值 77
3.4 利率的期限结构 91
3.5 债券投资面临的风险 96
4 股票投资 99
4.1 股票定价模型 100
4.2 宏观视角下的股票投资分析 108
4.3 经济政策对证券市场的影响 118
4.4 国际金融市场环境对证券市场的影响 126
5 有效市场假说 129
5.1 有效市场理论的内涵分析 130
5.2 有效市场假说与证券分析技术 134
5.3 有效市场假说的检验 136
5.4 关于有效市场假说的争论 146
6 现代投资组合理论 153
6.1 收益和风险的度量 154
6.2 马科维茨的资产选择模型 158
6.3 考虑交易费用和最小交易量的投资组合选择 166
6.4 社保基金投资组合的实证研究 169
6.5 资本资产定价模型 176
6.6 套利定价理论（APT） 183
7 基于MATLAB的金融计算 189
7.1 金融时间序列的建模 190
7.2 债券的现金流与价值计算 198
7.3 投资组合的构建 204
8 利用VaR方法度量投资风险 215
8.1 VaR的历史和基本概念解析 216
8.2 VaR的计算方法 220
8.3 基于GARCH模型的VaR计算方法 226
8.4 基于VaR约束的投资组合 228
8.5 VaR度量证券投资的实证分析 232
参考文献 241
后记 244