- 作 者：张小艳著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2010
- ISBN：9787509523353
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1 导论 1
1.1 我国期货市场目前存在的问题 1
1.2 我国期货市场的制度性分析 8
1.3 相关理论综述 16
1.4 选题的背景、目的与意义 23
1.5 研究思路与创新 26
2 期货市场有效性理论与实证检验 29
2.1 方差比与有效市场理论 29
2.2 协积与期货市场效率 40
2.3 无套利机制与市场效率关系的探讨 48
2.4 本章小结 58
3 商品期货价格形成机制 59
3.1 无套利原理与商品期货的理论价格 60
3.2 期货价格和预期将来的现货价格 66
3.3 涨跌停板制度对期货价格的扭曲 73
3.4 本章小结 81
4 期货市场CAPM模型的实证 83
4.1 资本资产模型的说明 84
4.2 估计和检验的统计框架 87
4.3 非正态和非独立同分布收益 103
4.4 检验的结论 106
4.5 本章小结 112
5 我国期货市场的管理体系 113
5.1 政府监管应推动制度创新 114
5.2 加强期货市场自律管理体系 123
5.3 应用VaR度量风险 132
5.4 本章小结 138
6 极值情形下商品期货市场的风险值估计 140
6.1 相关计量方法回顾 141
6.2 时间序列风险值模型 151
6.3 风险值计算 156
6.4 风险值模型验证 158
6.5 实证结论 161
6.6 本章小结 174
附录 相关程序列表 175
参考文献 190
后记 205