- 作 者：（美）克莱尔等著
- 出 版 社：北京：机械工业出版社
- 出版年份：2011
- ISBN：9787111325727
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第1章 引论 1
1.1时间序列举例 1
1.2建模策略 6
1.3历史上的时间序列图 6
1.4本书概述 7
习题 7
第2章 基本概念 8
2.1时间序列与随机过程 8
2.2均值、方差和协方差 8
2.3平稳性 11
2.4小结 14
习题 14
附录A期望、方差、协方差和相关系数 18
第3章 趋势 20
3.1确定性趋势与随机趋势 20
3.2常数均值的估计 20
3.3回归方法 22
3.4回归估计的可靠性和有效性 26
3.5回归结果的解释 29
3.6残差分析 31
3.7小结 36
习题 37
第4章 平稳时间序列模型 40
4.1一般线性过程 40
4.2滑动平均过程 41
4.3自回归过程 48
4.4自回归滑动平均混合模型 56
4.5可逆性 57
4.6小结 58
习题 58
附录B AR（2）过程的平稳域 61
附录C ARMA（p,q）模型的自相关函数 62
第5章 非平稳时间序列模型 63
5.1通过差分平稳化 63
5.2 ARIMA模型 66
5.3 ARIMA模型中的常数项 70
5.4其他变换 70
5.5小结 73
习题 73
附录D延迟算子 75
第6章 模型识别 77
6.1样本自相关函数的性质 77
6.2偏自相关函数和扩展的自相关函数 79
6.3对一些模拟的时间序列数据的识别 83
6.4非平稳性 88
6.5其他识别方法 92
6.6一些真实时间序列的识别 94
6.7小结 99
习题 99
第7章 参数估计 105
7.1矩估计 105
7.2最小二乘估计 108
7.3极大似然与无条件最小二乘 112
7.4估计的性质 113
7.5参数估计例证 115
7.6自助法估计ARIMA模型 118
7.7小结 120
习题 120
第8章 模型诊断 125
8.1残差分析 125
8.2过度拟合和参数冗余 132
8.3小结 134
习题 135
第9章 预测 137
9.1最小均方误差预测 137
9.2确定性趋势 137
9.3 ARIMA预测 138
9.4预测极限 145
9.5预测的图示 146
9.6 ARIMA预测的更新 148
9.7预测的权重与指数加权滑动平均 148
9.8变换序列的预测 149
9.9某些ARIMA模型预测的总结 151
9.10小结 152
习题 152
附录E条件期望 156
附录F最小均方误差预测 157
附录G截断线性过程 158
附录H状态空间模型 160
第10章 季节模型 164
10.1季节ARIMA模型 165
10.2乘法季节ARMA模型 166
10.3非平稳季节ARIMA模型 168
10.4模型识别、拟合和检验 169
10.5季节模型预测 174
10.6小结 178
习题 178
第11章 时间序列回归模型 180
11.1干预分析 180
11.2异常值 185
11.3伪相关 188
11.4预白化与随机回归 191
11.5小结 198
习题 198
第12章 异方差时间序列模型 201
12.1金融时间序列的一些共同特征 201
12.2 ARCH（1）模型 206
12.3 GARCH模型 209
12.4极大似然估计 214
12.5模型诊断 217
12.6条件方差非负条件 221
12.7 GARCH模型的一些扩展 223
12.8另一个示例：USD/HKD汇率日数据 224
12.9小结 226
习题 226
附录Ⅰ广义混合检验公式 228
第13章 谱分析入门 229
13.1引言 229
13.2周期图 231
13.3谱表示和谱分布 235
13.4谱密度 237
13.5 ARMA过程的谱密度 238
13.6样本谱密度的抽样性质 243
13.7小结 247
习题 247
附录J余弦与正弦序列的正交性 250
第14章 谱估计 251
14.1平滑谱密度 251
14.2偏差和方差 253
14.3带宽 254
14.4谱置信区间 254
14.5泄露和锥削 256
14.6自回归谱估计 259
14.7模拟数据示例 259
14.8真实数据示例 264
14.9其他谱估计法 268
14.10小结 269
习题 269
附录K锥削与狄利克雷核 271
第15章 门限模型 273
15.1用图解法探索非线性 274
15.2非线性检验 278
15.3多项式模型一般是爆炸性的 280
15.4一阶门限自回归模型 282
15.5门限模型 285
15.6门限非线性的检验 285
15.7 TAR模型的估计 287
15.8模型诊断 293
15.9预测 295
15.10小结 298
习题 298
附录L TAR广义混合检验 299
附录Ⅰ R入门 301
附录Ⅱ数据集合的说明 339
参考文献 342