- 作 者：马孝先主编；石晓副主编
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787514191745
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第一章 MATLAB计算环境设置与金融工具箱 1
第一节 实验准备知识 1
第二节 MATLAB的窗口 6
第三节 实验内容与步骤 11
第二章 MATLAB基础计算实验 15
第一节 MATLAB基础计算实验基础知识 15
第二节 数、向量及矩阵的运算 20
第三节 逻辑运算与控制语句 28
第三章 资金的时间价值与债券的价值评估实验 33
第一节 实验准备知识 33
第二节 资金的时间价值与债券的价值评估实验 39
第四章 债券收益与风险度量实验 48
第一节 债券收益与风险度量基础知识 48
第二节 债券的收益计算 52
第三节 债券的风险度量与管理 56
第五章 金融数据预处理实验 65
第一节 建立自己的金融数据资料库 65
第二节 各种数据格式的转入与导出 69
第三节 金融时间序列的创建 77
第六章 金融数据的模拟实验 81
第一节 实验准备知识 81
第二节 金融数据的模拟实验 84
第七章 证券技术分析指标设计实验 91
第一节 证券技术分析指标基础知识 91
第二节 常用技术指标及其设计 93
第三节 多种技术指标的同屏设计与实现 102
第八章 投资组合理论计算实验 105
第一节 投资组合理论基础知识 105
第二节 投资组合理论的计算设计 110
第九章 资本资产定价模型实验 127
第一节 资本资产定价模型基础知识 127
第二节 资本资产定价模型主要参数计算设计 137
第十章 期权定价二叉树模型计算 147
第一节 期权定价的基础知识 147
第二节 B-S公式与二项式定价设计 151
第十一章 期权定价的蒙特·卡罗模拟方法实验 157
第一节 蒙特·卡罗模拟方法的基础知识 157
第二节 蒙特·卡罗模拟方法的程序设计 158
第十二章 VaR三种计算方法比较实验 162
第一节 VaR模型的基础知识 162
第二节 VaR的估计方法设计 169
第十三章 线性规划实验 185
第一节 线性规划基础知识 185
第二节 linprog 函数 187
第三节 线性规划求解资产组合问题 189
第十四章 二次规划实验 191
第一节 二次规划基础知识及应用实例 191
第二节 二次规划函数的调用 195
参考文献 199