- 作 者：夏晓华著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787514116441
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第1章 导论 1
1.1 问题的提出和选题背景 1
1.2 债券拍卖发行的国际实践 3
1.3 研究目的与意义 7
1.4 研究出发点、内在逻辑与方法 9
1.5 研究内容与章节安排 13
1.6 本书的创新与贡献 15
第2章 理论背景与新近发展：文献综述 17
2.1 引言 17
2.2 拍卖理论中的信息假设 19
2.3 多单位拍卖中的需求减少与抑价 22
2.4 债券拍卖方式的收益比较 26
2.5 债券拍卖方式的效率分析 31
2.6 拍卖计量理论回顾 36
2.7 拍卖与最优机制设计 40
2.8 国内相关研究文献 44
第3章 中国债券拍卖的极值需求与市场势力 46
3.1 引言 46
3.2 博弈模型与估计方法 48
3.3 数据处理与实证分析 53
3.4 主要结论 61
第4章 债券拍卖投资者的非对称性与需求策略差异 62
4.1 引言 62
4.2 基本模型与CSE均衡 63
4.3 估计方法说明 67
4.4 数据处理与估计 69
4.5 估计结果的运用 78
4.6 主要结论 84
第5章 债券拍卖中的随机冲击、信息传导与收益比较 85
5.1 引言 85
5.2 基本模型 89
5.3 风险中性下的均衡分析 96
5.4 风险规避下的均衡分析 99
5.5 收益比较 107
5.6 模型校准与数值模拟 114
5.7 主要结论 117
第6章 债券拍卖发行的效率问题 118
6.1 引言 118
6.2 基本模型 120
6.3 数据分析与债券异质性处理 123
6.4 投资者最高报价策略分析 128
6.5 效率分析 133
6.6 结论与评论 138
第7章 主要结论、政策建议与研究展望 140
7.1 主要结论 140
7.2 政策建议 142
7.3 研究不足与扩展方向 143
附录： 144
【附录一】CSE均衡与博弈模型的识别（第4章 附录） 144
【附录二】顺序统计量与Perm算子（第6章 附录） 149
【附录三】程序附录 154
参考文献 183
后记 205