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- 作 者：李海峰著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2017
- ISBN：9787514188776
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第1章 导论 1
1.1研究动因及思路 1
1.2对研究主题的说明 2
1.3本书主要内容与结构 3
1.4研究方法与主要贡献 4
第2章 文献综述 6
2.1国外相关文献综述 6
2.2国内有关文献综述 14
2.3总体评价 20
第3章 亚太股市联动性传导路径分析 22
3.1资本流动路径的股市联动传导 22
3.2贸易流动路径的股市联动传导 28
第4章 亚太地区股市联动性计量方法分析 31
4.1 ARCH和GARCH模型分析 32
4.2 VAR模型介绍 36
4.3 Granger因果检验 40
4.4脉冲响应 43
4.5方差分解 44
4.6 Johansen协整检验 45
第5章 亚太地区股市联动性实证研究 50
5.1样本选择、数据来源及处理 50
5.2亚太股市收益率分析 53
5.3亚太股票市场相关性分析 63
5.4协整分析 78
5.5 VAR模型的检验 84
5.6本章结论 140
第6章 亚太地区股市联动性进一步研究 155
6.1问题的提出 155
6.2研究方法与模型分析 156
6.3溢出效应实证研究 162
6.4本章结论 204
第7章 本书的主要结论和进一步研究的方向 212
7.1本书的主要结论 212
7.2本书的局限和进一步研究的方向 213
参考文献 215