- 作 者：史永奋著
- 出 版 社：北京：人民出版社
- 出版年份：2018
- ISBN：9787010190044
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前言 1
绪论 1
第一节 微观审慎和宏观审慎相结合的监管框架 1
第二节 研究方法 7
第三节 研究意义 14
整合风险管理篇 23
第一章 整合风险管理技术：Copula理论与方法 23
第一节 Copula函数的定义及常用Copula函数 23
第二节 Copula函数的估计方法 33
第三节 Copula函数的检验方法 39
第四节 Copula函数的模拟算法 41
第二章 商业银行的风险识别与度量 46
第一节 商业银行风险识别 46
第二节 信用风险及其度量方法 47
第三节 市场风险及其度量方法 55
第四节 操作风险及其度量方法 70
第三章 商业银行的整合风险度量——基于14家上市银行的实证研究 83
第一节 整合风险度量的内涵和研究方法 83
第二节 常用的整合风险度量方法 86
第三节 整合风险的Copula-VaR方法及分散化效应 89
第四节 整合风险的实证分析 91
第四章 商业银行风险的动态管理策略——以信用风险为例 104
第一节 信用等级转移矩阵 105
第二节 基于信用等级转移矩阵的企业贷款收益率和损失率 106
第三节 动态均值-CVaR优化模型 108
第四节 实证分析 112
系统性风险管理篇 125
第五章 系统风险的预警模型构建 125
第一节 金融风险的内涵 126
第二节 系统风险预警方法 128
第三节 我国金融风险预警模型的实证分析 143
第六章 系统性风险及其传染分析 153
第一节 系统性风险的定义 154
第二节 系统性金融风险成因的理论分析 156
第三节 系统性风险的主要特征 159
第四节 系统性风险的来源 161
第五节 系统性风险传染分析 165
第七章 系统性风险及边际风险贡献度量 169
第一节 系统性风险度量的研究现状 169
第二节 基于双边风险敞口的测量方法 172
第三节 单个金融机构的边际风险贡献 178
第四节 实证分析 182
第八章 系统重要性金融机构的衡量与分析 191
第一节 系统重要性金融机构的界定 191
第二节 系统重要性金融机构的衡量方法 193
第三节 衡量系统重要性金融机构的实证分析 198
第四节 结论和政策建议 203
参考文献 205