金融工程研究中的交叉学科理论、应用与技术 社会网络视角与中国经验证据

第1章 绪论 1

1.1 背景与问题提出 1

1.2 思路、框架与结构安排 3

1.3 研究方法与特色 4

第2章 国内外文献综述与评析 6

2.1 社会网络与投资者决策研究综述 6

2.2 社会网络与资产组合的研究综述 7

2.3 社会网络与风险控制的研究综述 7

2.4 社会网络与资产定价研究综述 8

2.5 现有文献的评析与展望 9

第3章 基于社会网络的互联网金融论文合作关系研究 11

3.1 理论回顾 12

3.2 数据采集与样本选择 13

3.2.1 数据采集 13

3.2.2 数据预处理 13

3.3 实证结果及分析 15

3.3.1 统计性描述分析 15

3.3.2 整体网络分析 18

3.3.3 子网络模式分析 22

3.4 本章小结 26

第4章 基于社会网络的选股与指数复制应用研究 28

4.1 理论回顾 28

4.2 模型构建 30

4.2.1 AAP聚类选股模型 30

4.2.2 指数跟踪模型 31

4.3 数据采集与变量构建 32

4.4 实证结果及分析 33

4.4.1 沪深300关联网络分析 33

4.4.2 沪深300成分股连通网络聚类选股分析 34

4.4.3 稳健性检验 42

4.4 本章小结 45

第5章 基于社会网络的互联网热点新闻对股价影响研究 46

5.1 理论回顾 47

5.2 研究假设提出 49

5.3 研究设计 52

5.3.1 数据采集与处理 52

5.3.2 财经新闻异质性识别 52

5.3.3 异质性新闻有效性模型 54

5.4 实证结果及分析 56

5.4.1 政策扶持类新闻 57

5.4.2 兼收并购类新闻 59

5.4.3 再融资类新闻 61

5.4.4 盈利能力类新闻 63

5.4.5 违规处罚类新闻 64

5.5 本章小结 66

第6章 基于社会网络情感信息与资产组合建模及其分散化研究 68

6.1 理论回顾 69

6.2 研究设计 71

6.2.1 数据来源及样本选取 71

6.2.2 文本挖掘选股因子 72

6.2.3 投资组合构建 74

6.2.4 投资组合分散化水平分析 75

6.3 数据来源 77

6.4 实证结果及分析 78

6.4.1 文本挖掘选股因子 78

6.4.2 投资组合构建 80

6.4.3 投资组合有效前沿对比 82

6.4.4 投资组合分散化水平分析 82

6.5 本章小结 84

第7章 基于社会网络舆情信息与资产定价效率研究 85

7.1 理论回顾 86

7.2 研究设计 88

7.3 实证结果及分析 88

7.3.1 股票组合的日平均收益率检验结果及分析 88

7.3.2 股票组合的时间序列回归实证结果及分析 89

7.3.3 舆情因子的构建方法 94

7.3.4 舆情因子的具体计算方法 95

7.3.5 股票组合的形成 97

7.4 本章小结 97

第8章 基于社会网络投资者关注与股价同步性研究 99

8.1 理论回顾 100

8.2 研究假设提出 102

8.3 研究设计 103

8.3.1 数据来源 103

8.3.2 变量选取 103

8.3.3 计量模型设计 106

8.4 实证结果及分析 107

8.5 本章小结 110

第9章 基于社会网络线性组合优化及其分散化研究 112

9.1 理论回顾 113

9.2 社会网络选股和分散化理论 115

9.2.1 基于社会网络的标的选择 115

9.2.2 分散化理论 117

9.3 数据采集与处理 118

9.4 实证结果及分析 118

9.4.1 基于社会网络选股的实证研究 118

9.4.2 均值－方差分析 121

9.4.3 组合分散化程度分析 124

9.5 本章小结 130

第10章 基于社会网络的沪港通网络联动性及稳定性研究 131

10.1 理论回顾 132

10.2 模型构建 133

10.2.1 构建沪港通关联网络 133

10.2.2 沪港通关联网络的稳定性分析 135

10.3 数据采集与处理 136

10.4 实证结果及分析 138

10.4.1 沪港通市场关联网络 138

10.4.2 沪港通市场网络稳定性 143

10.5 本章小结 150

参考文献 152