- 作 者：詹姆斯·D·汉密尔顿著；夏晓华译
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：7300202136
- 标注页数：931 页
- PDF页数：435 页
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第15章 非平稳时间序列模型 505
15.1 简介 505
15.2 为什么考虑线性时间趋势和单位根？ 508
15.3 趋势平稳和单位根过程的比较 509
15.4 单位根检验的含义 515
15.5 趋势时间序列的其他方法 519
附录15.A 第15章部分公式的推导 523
第15章参考文献 524
第16章 确定性时间趋势过程 527
16.1 简单时间趋势模型普通最小二乘估计的渐近分布 528
16.2 简单时间趋势模型的假设检验 535
16.3 含确定性时间趋势的自回归过程的渐近推断 538
附录16.A 第16章部分公式的推导 548
第16章习题 550
第16章参考文献 550
第17章 带有单位根的单变量过程 552
17.1 简介 553
17.2 布朗运动 555
17.3 泛函中心极限定理 557
17.4 真实系数为1时一阶自回归的渐近性质 565
17.5 存在一般序列相关的单位根过程的渐近结论 585
17.6 单位根的菲利普斯-佩龙检验 588
17.7 p阶自回归的渐近性质和增广的迪基-富勒单位根检验 599
17.8 单位根检验的其他方法 614
17.9 贝叶斯分析和单位根 615
附录17.A 第17章性质证明 617
第17章习题 621
第17章参考文献 627
第18章 多变量时间序列的单位根 632
18.1 非平稳向量过程的渐近结果 632
18.2 包含单位根的向量自回归过程 638
18.3 伪回归 648
附录18.A 第18章性质证明 653
第18章习题 660
第18章参考文献 662
第19章 协整 664
19.1 简介 664
19.2 零假设为没有协整关系的检验 677
19.3 协整向量的假设检验 698
附录19.A 第19章性质证明 716
第19章习题 725
第19章参考文献 728
第20章 协整系统的完全信息极大似然分析 731
20.1 典则相关 732
20.2 极大似然估计 737
20.3 假设检验 747
20.4 单位根检验综述——差分还是不差分？ 755
附录20.A 第20章性质证明 756
第20章习题 759
第20章参考文献 760
第21章 带有异方差的时间序列模型 762
21.1 自回归条件异方差（ARCH） 762
21.2 扩展 771
附录21.A 第21章部分公式的推导 780
第21章参考文献 782
第22章 机制变化的时间序列建模 786
22.1 简介 786
22.2 马尔可夫链 788
22.3 独立同分布的混合分布的统计分析 795
22.4 机制变化的时间序列模型 799
附录22.A 第22章部分公式的推导 809
第22章习题 813
第22章参考文献 813
附录A 数学回顾 816
A.1 三角学 816
A.2 复数 821
A.3 微积分 824
A.4 矩阵代数 835
A.5 概率和统计 856
附录A参考文献 868
附录B 统计表 870
附录C 部分习题答案 888
附录D 本书所用的希腊字母与数学符号 907
主题索引 911
译后记 926