- 作 者：陈工孟主编
- 出 版 社：北京：经济管理出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787509635339
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第一篇 概述与理论篇——揭开量化投资的神秘面纱 3
第一章 金融量化投资概述 3
第一节 量化投资前沿 3
第二节 量化投资与基本面投资 10
第三节 行为金融学 17
第四节 行为金融学与量化投资 25
本章小结 28
本章习题 28
第二章 金融信息处理技术 31
第一节 金融信息概述 31
第二节 新闻信息分析技术与应用 36
第三节 金融信息处理基础技术 51
本章小结 71
本章习题 71
第二篇 模型与策略篇——探索量化投资的内在规律 75
第三章 量化投资模型构建 75
第一节 收益预测模型 75
第二节 波动性度量模型 93
第三节 冲击成本模型 107
第四节 基于高频数据的市场微观模型 125
本章小结 153
本章习题 154
第四章 常见量化投资策略 155
第一节 量化投资策略构建 155
第二节 无风险套利策略 198
第三节 统计套利 205
第四节 股指平衡策略 217
第五节 期权套利策略 230
第六节 可转债套利策略 253
第七节 固定收益套利策略 266
第八节 全球宏观策略 272
第九节 事件驱动策略 276
第十节 收购并购策略 280
第十一节 多策略与基金煲 289
第十二节 高频交易 298
本章小结 309
本章习题 311
第三篇 数据与工具篇——展示量化投资的实现手段 315
第五章 常见量化投资数据源 315
第一节 基本面数据源 315
第二节 历史高频数据源 324
第三节 实时数据源 325
第四节 数据提取方法 328
第五节 数据提供商 329
本章小结 334
本章习题 334
第六章 常见量化投资工具 335
第一节 量化投资策略研究平台 335
第二节 量化投资交易系统 348
第三节 量化投资绩效分析工具 356
第四节 量化投资风险控制方法 366
本章小结 376
本章习题 377
第四篇 应用与实例篇——分享量化投资的实战经验 381
第七章 量化投资基金组建与运营 381
第一节 量化投资基金组建 381
第二节 量化投资基金运营 395
第三节 量化投资基金团队 419
本章小结 425
本章习题 426
第八章 量化投资策略开发实例 429
第一节 期货投资策略实例 429
第二节 股票投资策略实例 460
第三节 跨市场策略实例 502
本章小结 521
本章习题 522
附录 523
附录1 常用量化投资数据 523
附录2 量化投资研究平台入门与使用 561
参考文献 567