奇异期权交易

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第1章引言 1

第2章传统期权、远期和价格敏感性指标 2

第3章基于伽马的收益及其和西塔的关系 17

第4章现金德尔塔和现金伽马 19

第5章偏度 21

第6章简单的期权交易策略 28

第7章蒙特卡罗模拟 36

第8章任选期权 39

第9章数字期权 42

第10章障碍期权 45

第11章远期生效期权 57

第12章阶梯期权 61

第13章回望期权 63

第14章棘轮期权 66

第15章反向可转换 69

第16章自动赎回 73

第17章可赎回和可卖回的反向可转换 78

第18章亚式期权 83

第19章双币种期权 95

第20章复合期权 99

第21章绩优期权 102

第22章最优和最劣期权 106

第23章方差互换 109

第24章离差 118

第25章金融结构化产品的构建 123

附录A 复合期权和绩优期权的方差 130

附录B 复制方差互换的收益特征 132