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带异方差情形的平均处理效应半参数估计及其实证研究
  • 作 者:王培著
  • 出 版 社:北京:经济管理出版社
  • 出版年份:2014
  • ISBN:9787509632741
  • 标注页数:229 页
  • PDF页数:242 页
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第一章 导论 1

第一节 选题背景与研究意义 1

第二节 研究的基本思路与方法 3

第三节 主要的研究成果和创新点 4

第二章 平均处理效应的基本理论介绍 6

第一节 处理效应模型的“反现实”框架 6

第二节 条件期望独立假设 8

第三节 线性回归模型估计 10

第三章 匹配法估计平均处理效应 14

第一节 匹配法的总体思路 14

第二节 匹配法估计ATE 15

第三节 基于倾向得分的匹配法 18

第四章 DID模型及其应用 24

第一节 DID模型的总体思路 24

第二节 DID模型的构成 25

第三节 DID值的估计 27

第四节 支柱产业政策对房地产行业市场价值的影响 31

第五节 地产调控政策对房地产公司股价影响 33

第五章 参数型内生哑变元ATE模型 42

第一节 模型的构造思路 42

第二节 模型的估计方法 43

第三节 企业上市地选择与盈利能力的关系 46

第四节 非标准审计意见对公司股价的影响 50

第六章 半参数类型的处理效应模型 58

第一节 同方差情形下的平均处理效应模型(线性效用函数) 58

第二节 同方差情形下的平均处理效应模型(非参数效用函数) 64

第三节 公开增发和定向增发的市场反应研究 69

第四节 半参数变系数模型的实证 74

第七章 二元选择模型的异方差情形拓展 83

第一节 带简单异方差的二元选择模型 83

第二节 带普遍异方差的二元选择模型 86

第三节 证券分析师关注哪些类型的公司 96

第四节 用财务指标预测ST股能否脱帽 104

第五节 农村信用社个人小额贷款信用分析 111

附录 渐进正态性质的证明 117

第八章 带异方差情形的平均处理效应模型(线性效用函数) 130

第一节 文献综述 130

第二节 模型与估计 132

第三节 估计量的大样本性质 138

第四节 Monte Carlo模拟 147

第五节 本章小结 150

第九章 带异方差情形的平均处理效应模型(非参数效用函数) 152

第一节 模型与估计 152

第二节 估计量的大样本性质 158

第三节 Monte Carlo模拟 166

第四节 本章小结 168

附录定理1的证明 169

第十章 股评报告对个股交易额的处置效应分析 178

第一节 引 言 178

第二节 样本数据说明和指标设计 180

第三节 计量模型的构造 182

第四节 实证计算及结果分析 186

第五节 本章小结 191

第十一章 无公害认证对海水养殖户收益的影响 193

第一节 研究背景 193

第二节 样本数据说明和变量的设定 195

第三节 半参数ATE模型的引入 198

第四节 实证计算及结果分析 200

第五节 本章小结 203

第十二章 全书总结 204

附录一 随机变量密度函数的非参数估计 208

附录二 条件期望的非参数估计 216

参考文献 223

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