- 作 者：安毅编著
- 出 版 社：北京：经济科学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787514150742
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第一章 期权基本原理 1
第一节 期权的含义与特点 1
第二节 期权的产生和市场发展 3
第三节 期权的类别划分 11
第四节 期权损益分析 17
第五节 内在价值与时间价值 22
第二章 交易所期权市场的制度设计 29
第一节 期权合约的条款与设计 29
第二节 期权市场的组织结构 46
第三节 期权市场的风险管理制度 53
第四节 期权的交易和结算流程 73
附录 SPAN保证金的计算原理 87
第三章 期权的价值与定价方法 92
第一节 期权的价值界限与平价关系 92
第二节 期权定价的基础原理 100
第三节 布莱克—斯科尔斯期权定价模型 105
第四节 二叉树定价方法 115
第五节 蒙特卡罗模拟 125
第四章 避险参数与波动率 129
第一节 避险参数与期权风险管理 129
第二节 波动率的衡量与投资含义 149
附录1 VIX指数 167
附录2 波动率为何会走到极端 177
第五章 期权套期保值策略 182
第一节 套期保值原理 182
第二节 静态套期保值策略 187
第三节 Delta与动态套期保值 203
第四节 期权套保与展期增利 206
第五节 期权套期保值注意事项 209
附录正确认识期权套期保值 214
第六章 期权套利交易策略 219
第一节 套利的原理 219
第二节 贴现套利 222
第三节 单纯性套利 225
第四节 日历套利 234
第七章 单一的期权交易策略 244
第一节 买入期权策略 244
第二节 卖出期权策略 252
第三节 展期交易策略 261
附录1 期权的交易哲学 265
附录2 “能够—可以—应当”的想法不会赚到一分钱 271
第八章 期权组合交易策略 275
第一节 方向性投资组合策略 275
第二节 波动性投资组合策略 282
第三节 横向盘整投资组合策略 290
第四节 杠杆期权投资组合策略 305
附录1 常用期权投资策略表 319
附录2 什么是最好的策略 328
第九章 非标准期权 332
第一节 奇异期权 332
第二节 多期期权 350
第三节 复合期权 361
第四节 互换期权 365
第五节 内嵌期权 367
第六节 信用期权 374
附录1 深南电参与原油对赌事件分析 382
附录2 中信泰富参与外汇累计期权事件分析 385
参考文献 390