- 作 者：孟生旺编著
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2015
- ISBN：9787300205878
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第1章 利息度量 1
1.1 累积函数与实际利率 1
1.2 贴现函数与实际贴现率 10
1.3 名义利率 14
1.4 名义贴现率 19
1.5 利息力 21
1.6 贴现力 26
1.7 利率概念辨析 26
小结 27
习题 28
第2章 等额年金 30
2.1 年金的含义 30
2.2 年金的现值 31
2.3 年金的终值 34
2.4 年金现值与终值的关系 36
2.5 年金在任意时点上的值 37
2.6 可变利率年金的现值和终值 39
2.7 每年支付m次的等额年金 40
2.8 连续支付的等额年金 45
2.9 价值方程及其应用 48
小结 50
习题 51
第3章 变额年金 53
3.1 递增年金 53
3.2 递减年金 57
3.3 复递增年金 60
3.4 每年支付m次的变额年金 63
3.5 连续支付的变额年金 65
3.6 连续支付连续递增的年金 69
3.7 连续支付连续递减的年金 71
3.8 一般连续支付连续变化的现金流 72
小结 74
习题 75
第4章 收益率 77
4.1 收益率与净现值 77
4.2 币值加权收益率 83
4.3 时间加权收益率 87
4.4 再投资与修正收益率 91
4.5 收益分配 95
小结 97
习题 98
第5章 贷款偿还方法 101
5.1 等额分期偿还 101
5.2 等额偿债基金 109
5.3 变额分期偿还 114
5.4 变额偿债基金 117
5.5 抵押贷款 122
小结 127
习题 128
第6章 证券定价 131
6.1 引 言 131
6.2 债券的定价原理 132
6.3 债券在任意时点上的价格和账面值 142
6.4 可赎回债券的价格 146
6.5 股票的价值分析 148
6.6 卖 空 150
小结 151
习题 153
第7章 利率风险 155
7.1 马考勒久期 155
7.2 修正久期 160
7.3 有效久期 164
7.4 凸 度 166
7.5 马考勒凸度 167
7.6 有效凸度 170
7.7 久期和凸度的应用 171
7.8 免疫 177
7.9 完全免疫 181
7.10 现金流配比 184
小结 186
习题 187
第8章 利率的期限结构 189
8.1 到期收益率 189
8.2 即期利率 191
8.3 远期利率 193
8.4 套利 196
小结 199
习题 199
第9章 远期、期货和互换的定价 202
9.1 远期 202
9.2 期货 206
9.3 远期和期货的定价 207
9.4 合成远期 214
9.5 互换 217
小结 225
习题 225
第10章 期权定价 227
10.1 期权的基本概念 227
10.2 期权的盈亏 229
10.3 期权定价的二叉树模型 233
10.4 期权定价的Black-Scholes模型 239
10.5 期权交易策略 249
小结 261
习题 262
第11章 随机利率 265
11.1 随机利率 265
11.2 对数正态模型 269
11.3 二叉树模型 272
小结 277
习题 278
附录1 Excel中常用的金融函数 280
附录2 专业词汇英汉对照表 288
参考文献 293