- 作 者：刘畅，苟于国，张玥著
- 出 版 社：成都：西南财经大学出版社
- 出版年份：2014
- ISBN：9787550417304
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第一部分 导论 3
第一章 中小企业融资现状 3
第一节 我国中小企业在国民经济中的作用 3
第二节 中小企业融资现状 11
第二章 巴塞尔协议 20
第一节 巴塞尔协议的演进过程 20
第二节 中国版巴塞尔协议Ⅲ——《商业银行资本管理办法》 41
第三节 巴塞尔协议内部评级法要求 51
第二部分 中小企业贷款信用风险度量模型 67
第三章 中小企业贷款信用风险度量初级法 67
第一节 APH层次分析法简介 67
第二节 基于APH层次中小企业贷款信用风险度量 72
第三节 案例展示 81
第四章 中小企业贷款信用风险度量评级模型法 94
第一节 Logistic回归框架 95
第二节 Logistic回归框架下信用评级模型开发流程 97
第三节 内部评级模型的应用 109
第四节 案例展示 112
第五章 中小企业贷款信用风险高级计量模型 128
第一节 信用风险高级计量模型 129
第二节 非参数方法信用风险计量模型 155
第三节 案例展示 167
第三部分 中小企业贷款压力测试框架 177
第六章 压力测试方法论概述 177
第一节 压力测试概述 177
第二节 花旗（美国某大型商业）银行压力测试框架 180
第三节 构建中国商业银行有效压力测试框架的构想 191
第七章 压力测试案例展示 200
第一节 基于Logstic和t-Copula的中小企业贷款压力测试案例展示 200
第二节 基于VAR和马尔科夫转换的中小企业贷款压力测试案例展示 217
第三节 我国商业银行零售住房抵押贷款压力测试实证研究：基于t-Copula和非稳定性马尔科夫链的概率分析案例展示 226
第四部分 贷款定价 241
第八章 我国商业银行贷款定价 241
第一节 传统贷款定价模型 241
第二节 RAR0C贷款定价方法 251
第三节 经济资本的计量 253
第四节 案例展示 262
参考文献 268
后记 277