- 作 者：郑木清著
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2003
- ISBN：7504932159
- 标注页数：456 页
- PDF页数：467 页
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第一章 积极资产配置的地位 26
第一节 资产配置的重要性 26
第二节 资产配置术语解释 29
第三节 积极资产配置的理论基础 31
第四节 本章 小结 39
第二章 经济周期识别与战略资产配置决策 43
第一节 经济周期变迁与资产收益的变化 43
第二节 经济周期的识别和监测方法 50
第三节 经济周期识别与股市投资回报预测 66
第四节 经济周期识别与债券市场回报预测 82
第五节 经济周期识别基础上的战略资产配置决策 99
第六节 本章 小结 100
第三章 积极资产配置决策的基本模型 107
第一节 固定比例资产配置模型 107
第二节 完全机动的战术资产配置模型 112
第三节 Hammer-Lodefink概率决策模型 119
第四节 基于神经网络的非线性资产配置模型 133
第五节 下偏风险厌恶框架下的动态资产配置模型 152
第六节 本章 小结 174
第四章 股票资产风格配置 188
第一节 股票风格的含义和意义 189
第二节 价值型与成长型之间风格配置的方法 206
第三节 多经理人之间风格配置的方法 217
第四节 本章 小结 233
第五章 股票资产行业配置 235
第一节 经济周期识别对行业配置的意义 235
第二节 基于经济周期的行业相对表现分析 236
第三节 各时期的行业配置决策 248
第四节 本章 小结 249
第六章 债券资产配置决策 254
第一节 积极型债券资产配置策略的含义和类型 254
第二节 债券资产配置最优化模型 277
第三节 积极型国际债券资产配置的基本框架 292
第四节 本章 小结 306
第七章 全球资产配置决策 310
第一节 全球经济周期识别和全球股票市场回报 310
预测 310
第二节 全球经济周期识别与全球债券回报预测 329
第三节 全球资产配置的技术 338
第四节 全球股票资产的季节 性配置 349
第五节 本章 小结 363
第八章 积极资产配置的风险免疫 367
第一节 覆盖策略的运用 367
第二节 风格指数衍生产品的运用 386
第三节 本章 小结 403
第九章 中国机构投资者资产配置决策 406
第一节 中国机构投资者资产配置决策的现状及其评析 406
第二节 中国机构投资者未来的资产配置决策取向 423
第三节 本章 小结 427
全书总结 431
参考文献 436
表索引 444
图索引 449
后记 453