- 作 者：（荷）菲利普·汉斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）著；封建强译
- 出 版 社：北京：中国人民大学出版社
- 出版年份：2002
- ISBN：7300044565
- 标注页数：325 页
- PDF页数：335 页
请阅读订购服务说明与试读!
订购服务说明
1、本站所有的书默认都是PDF格式，该格式图书只能阅读和打印，不能再次编辑。
2、除分上下册或者多册的情况下，一般PDF页数一定要大于标注页数才建议下单购买。【本资源335 ≥325页】
图书下载及付费说明
1、所有的电子图书为PDF格式，支持电脑、手机、平板等各类电子设备阅读；可以任意拷贝文件到不同的阅读设备里进行阅读。
2、电子图书在提交订单后一般半小时内处理完成,最晚48小时内处理完成。(非工作日购买会延迟)
3、所有的电子图书都是原书直接扫描方式制作而成。
第1章 引言与述评 1
第2章 经济时间序列的重要特征 8
2.1 趋势 9
2.2 季节性 15
2.3 异常观测值 21
2.4 条件异方差 25
2.5 非线性 27
2.6 共同的特征 29
第3章 单变量时间序列分析中的基本概念 34
3.1 自回归移动平均模型 35
3.2 自相关与模型识别 47
3.3 估计与诊断方法 60
3.4 模型选择 67
3.5 预测 69
第4章 时间序列的趋势性 76
4.1 趋势建模 78
4.2 单位根检验 92
4.3 平稳性检验 101
4.4 预测 103
第5章 季节性 112
5.1 季节时间序列的典型特征 114
5.2 季节单位根 123
5.3 周期模型 137
5.4 其他问题 145
第6章 异常观测值 148
6.1 异常观测值的建模 151
6.2 异常观测值的检验 166
6.3 不规则数据与单位根 171
第7章 条件异方差 180
7.1 条件异方差模型 181
7.2 模型确定与预测 192
7.3 模型的各种扩展 198
第8章 非线性 202
8.1 一些非线性模型及其特征 204
8.2 实证研究中的模型确定策略 211
第9章 多变量时间序列 222
9.1 多变量时间序列模型的表示 226
9.2 经验模型的构建 234
9.3 VAR模型的应用 240
第10章 共同的特征 249
10.1 二元时间序列的基本知识 251
10.2 共同趋势与协整 259
10.3 共同的季节性与其他特征 274
数据附录 282
参考文献 304