- 作 者：申鼎煊著
- 出 版 社：武汉：华中理工大学出版社
- 出版年份：1990
- ISBN：7560903673
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第一章 随机过程的概念及其统计特征 1
1 随机过程的概念 1
2 随机过程的分布及其统计特征 3
3 几种重要的随机过程 17
4 特征函数 25
习题一 31
第二章 马尔可夫链 34
1 马尔可夫链的概念及转移概率 34
2 n步转移概率 38
3 马尔可夫链的状态分类 44
4 状态空间的分解 54
5 平稳分布 60
6 非常返状态分析及应用举例 68
习题二 80
第三章 纯不连续的马尔可夫过程 86
1 时间连续状态离散的马尔可夫过程 86
2 柯尔莫哥洛夫前进方程和后退方程 89
3 泊松过程的概念和例 99
4 泊松过程的基本性质 103
5 泊松过程的推广 110
习题三 117
1 宽平稳过程的概念及其数字特征 121
第四章 平稳随机过程 121
2 联合平稳过程及相关函数的性质 127
3 随机分析 130
4 平稳过程的各态历经性 141
习题四 151
第五章 平稳过程的谱分析 155
1 平稳过程的功率谱密度 155
2 功率谱密度的性质 160
3 窄带过程及白噪声过程的功率谱密度 166
4 联合平稳过程的互谱密度 169
5 平稳过程通过线性系统的分析 172
习题五 184
第六章 时间序列分析 187
1 时间序列的线性模型 187
2 模型的识别 190
3 模型阶数的确定 203
4 模型参数的估计 207
5 模型的检验 211
6 平稳时间序列预报 212
7 非平稳时间序列及其预报 223
习题六 227
习题答案 230
参考书目 239