- 作 者：林晨雷著
- 出 版 社：北京：中国财政经济出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787509530863
- 标注页数：112 页
- PDF页数：126 页
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第一部分CFA一级组合管理 1
第一章 组合管理概述 3
投资组合的视角 3
投资客户概述 3
组合管理的步骤 5
集合投资工具概述 6
第二章 投资组合管理理论 8
收益率和风险 8
现代投资组合理论 10
资本市场理论 18
资本资产定价模型 24
资本资产定价模型的应用 28
第三章 投资组合的计划步骤 34
投资政策陈述概述 34
投资政策陈述的主要内容 35
战略资产配置 38
第二部分 CFA二级组合管理 41
第四章 组合管理理论的实践应用 43
输入参数 43
市场模型 44
调整贝塔系数 45
资本资产定价模型的有效性 47
第五章 多因子模型和套利定价理论 48
多因子模型 48
套利定价理论 51
纯因子组合与循迹组合 52
第六章 国际资产定价 55
国际资本市场的整合与分割 55
推广的CAPM 56
国际CAPM 57
汇率风险敞口 64
第七章 主动投资组合管理理论 67
主动投资的收益和风险 67
主动投资组合管理的必要性 69
Treynor-Black模型 70
预测精确性及对输入参数的调整 73
第八章 组合管理步骤和投资政策陈述 75
组合管理的步骤 75
投资政策陈述概述 75
投资政策陈述的主要内容 76
战略资产配置 83
组合管理的道德要求 84
第三部分 CFA职业伦理 85
第九章 职业伦理概述 87
第十章 道德规范 89
道德规范概述 89
道德规范正文 89
道德规范条款分类 90
第十一章 职业行为准则 91
职业行为准则概述 91
职业行为准则正文 91
职业行为准则条款分类 95
职业行为准则详解 95
第十二章 全球投资业绩标准 109
全球投资业绩标准的由来 109
全球投资业绩标准概述 110
全球投资业绩标准条款的分类 111