- 作 者：陈克龙编著
- 出 版 社：南京：东南大学出版社
- 出版年份：1993
- ISBN：7810237780
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第一章 随机过程概论 1
1 随机过程的概念及其统计特性 1
2 几类重要的随机过程 8
第二章 Markov链 18
1 Markov链的概念与n步转移概率 18
2 Markov链中一些重要的量与母函数 22
3 Markov链的状态分类 29
4 闭集和状态空间的分解 37
5 平稳分布 40
第三章 纯不连续过程与扩散过程 49
1 纯不连续过程 49
2 扩散过程 66
第四章 平稳随机过程 78
1 随机分析 78
2 宽平稳随机过程及其性质 98
3 平稳随机过程的谱展式 105
4 平稳过程导数的谱展式 125
5 具有有限方差的随机变量组成Hilbert空间 132
6 Karhunen定理 138
7 平稳过程的正交展开与采样定理 150
8 平稳过程的遍历性 159
9 Gauss过程 170
10 平稳过程的常系数线性差分微分方程 186
第五章 鞅与Brown运动 196
1 鞅与半鞅 196
2 Brown运动 224
第六章 随机微分方程 253
1 It〓随机积分 253
2 随机微分与It〓公式 261
3 随机微分方程的Markov过程解 278
4 n维空间中的随机积分与微分 289
5 Stratonovich积分 294
第七章 估值与滤波 301
1 平稳过程通过线性系统的分析 301
2 估值与滤波 321
3 Wiener滤波 332
4 离散系统的Kalman递归滤波 345
5 连续系统的K—B滤波器 357
第八章 随机控制 361
1 对偶原理与离散系统的最优控制 361
2 连续随机系统的最优控制 371
3 无限长时间的最优控制问题 388
参考文献 399