风险管理 第2版

绪论 1

一、《风险管理》框架结构及基本内容 1

二、近两年《风险管理》考试规律总结 2

三、2012年《风险管理》试题命题方向趋势预测 3

四、本书的学习方法及解题思路精彩点拨 4

第一部分 风险管理基础知识 6

第一章 风险管理基础 6

本章考情分析 6

本章基本架构 6

本章基础知识精讲 7

一、风险与风险管理 7

二、商业银行风险的主要类别 8

三、商业银行风险管理的主要策略 9

四、商业银行风险与资本 9

五、风险管理的数理基础 11

考点难点分析 12

一、风险与损失收益的区别 12

二、商业银行风险管理发展阶段 12

三、商业银行风险主要类别的重要内容 13

四、商业银行风险管理的主要策略 13

五、监管资本 13

六、百分比收益率 13

七、投资组合分散风险的原理 13

本章预测试题 13

参考答案及解析 21

第二章 商业银行风险管理基本架构 27

本章考情分析 27

本章基本架构 27

本章基础知识精讲 28

一、商业银行风险管理环境 28

二、商业银行风险管理组织（见表2—3） 30

三、商业银行风险管理流程 30

四、商业银行风险管理信息系统 31

考点难点分析 32

一、商业银行风险管理四个步骤的区别 32

二、清楚界定商业银行风险管理组织中董事会、监事会、高级管理层、风险管理部门的职责 33

本章预测试题 33

参考答案及解析 41

第二部分 风险管理的分类 47

第三章 信用风险管理 47

本章考情分析 47

本章基本架构 47

本章基础知识精讲 49

一、信用风险识别 49

二、信用风险计量 51

三、信用风险监测与报告 54

四、信用风险控制 56

五、信用风险资本计量 60

考点难点分析 62

一、法人客户评级模型和信用风险组合模型的区别 62

二、信用风险的外部评级和内部评级的区别（见表3—3） 62

三、信贷资产的风险分类 63

本章预测试题 63

参考答案及解析 72

第四章 市场风险管理 78

本章考情分析 78

本章基本架构 78

本章基础知识精讲 79

一、市场风险识别 79

二、市场风险计量 82

三、市场风险监测与控制 84

四、市场风险监管资本计量与绩效评估 85

考点难点分析 85

一、市场风险的各种分类以及内容 85

二、期权的分类及区别 86

三、市场风险总敞口头寸的计算方法 86

四、市场风险的计量方法 87

本章预测试题 87

参考答案及解析 95

第五章 操作风险管理 101

本章考情分析 101

本章基本架构 101

本章基础知识精讲 102

一、操作风险识别 102

二、操作风险评估 104

三、操作风险控制 105

四、操作风险监测与报告 107

五、操作风险资本计量 107

考点难点分析 109

一、操作风险的人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件的种类与内容 109

二、操作风险的经济计量方法 109

三、主要业务风险控制 110

本章预测试题 110

参考答案及解析 118

第六章 流动性风险管理 124

本章考情分析 124

本章基本架构 124

本章基础知识精讲 125

一、流动性风险识别 125

二、流动性风险评估 125

三、流动性风险监测与控制 126

考点难点分析 128

一、流动性资产和负债性资产的内容 128

二、缺口分析法和久期分析法 128

本章预测试题 128

参考答案及解析 134

第七章 声誉风险管理和战略风险管理 139

本章考情分析 139

本章基本架构 139

本章基础知识精讲 140

一、声誉风险管理 140

二、战略风险管理 141

考点难点分析 142

一、声誉风险管理中董事会和高级管理层的责任 142

二、战略风险管理的三个层面 142

本章预测试题 142

参考答案及解析 147

第三部分 风险监管 150

第八章 银行监管与市场约束 150

本章考情分析 150

本章基本架构 150

本章基础知识精讲 151

一、银行监管 151

二、市场约束 156

考点难点分析 158

一、商业银行主要风险监管指标 158

二、《巴塞尔新资本协议》规定 158

三、外部审计与信息披露和监督检查的关系 159

本章预测试题 159

参考答案及解析 166

附录一 172

名师释疑解惑 172

附录二 175

2011年10月银行业从业人员资格认证考试——《风险管理》试题 175

参考答案及解析 191