计量经济学

第1章 绪论 1

1.1 计量经济学的历史与发展 2

1.1.1 计量经济学的由来 2

1.1.2 计量经济学的含义 4

1.2 计量经济学的地位和作用 4

1.2.1 与相关学科的关系 4

1.2.2 计量经济学的地位 7

1.2.3 计量经济建模的作用 9

1.2.4 计量经济学分析的局限性 10

1.3 计量经济学的研究步骤 11

1.4 如何学习和应用计量经济学 15

1.5 EViews使用简介 16

1.5.1 工作文件及其建立 17

1.5.2 序列对象的基本操作 24

1.5.3 数据分析的常用操作 28

1.5.4 序列的描述统计分析 33

习题1 42

第2章 一元线性回归模型 43

2.1 一元线性回归概述 43

2.1.1 变量间的关系 44

2.1.2 回归模型简介 45

2.1.3 一元线性回归模型简介 46

2.2 一元线性回归模型的参数估计 47

2.2.1 最小二乘估计法 47

2.2.2 最大似然估计法 51

2.2.3 最小二乘估计量的性质 53

2.3 一元线性回归模型的统计检验 55

2.3.1 拟合优度检验——模型评价 55

2.3.2 参数的显著性检验 58

2.3.3 模型整体的显著性检验 60

2.3.4 参数的区间估计 61

2.4 一元线性回归模型的应用 61

2.4.1 点值预测 62

2.4.2 区间预测 62

2.5 一元线性回归模型的计算机实现 64

习题2 72

附录 高斯-马尔可夫定理的证明 73

第3章 多元线性回归模型 76

3.1 多元线性回归模型概述 76

3.1.1 模型的基本形式 76

3.1.2 模型的基本假定 77

3.2 多元线性回归模型的参数估计 78

3.2.1 普通最小二乘估计 78

3.2.2 最大似然估计 79

3.2.3 矩估计 80

3.2.4 样本容量问题 81

3.3 多元线性回归模型的统计检验 82

3.3.1 拟合优度检验——模型评价 82

3.3.2 方程总体线性的显著性检验 84

3.3.3 变量的显著性检验 85

3.3.4 参数的区间估计 86

3.4 多元线性回归模型的应用 86

3.4.1 点值预测 86

3.4.2 区间预测 87

3.5 多元线性回归模型的计算机实现 87

习题3 96

第4章 非线性模型 99

4.1 可线性化的非线性模型 99

4.1.1 线性化不涉及参数 99

4.1.2 线性化涉及参数 100

4.1.3 实例 100

4.1.4 泰勒级数展开法 103

4.2 不可线性化的非线性模型 104

4.2.1 非线性模型简介 104

4.2.2 非线性模型的估计方法 104

4.2.3 EViews实现 104

4.2.4 非线性最小二乘法估计的注意事项 107

4.2.5 参数检验 109

4.2.6 确定非线性模型形式的方法和模型的比较 112

习题4 113

第5章 异方差性 114

5.1 异方差的原因与后果 115

5.1.1 异方差性及产生原因 115

5.1.2 异方差的后果 117

5.2 异方差的检验 118

5.3 异方差的修正 122

5.4 计算机实现过程 124

习题5 127

第6章 序列相关性 129

6.1 序列相关性的原因与后果 129

6.1.1 序列相关性及产生原因 129

6.1.2 序列相关的后果 130

6.2 序列相关的检验 131

6.3 序列相关的修正 135

6.4 计算机实现过程 141

习题6 145

第7章 多重共线性 147

7.1 多重共线性的原因及后果 147

7.1.1 多重共线性及其原因 147

7.1.2 多重共线性的后果 148

7.2 多重共线性的检验 149

7.3 多重共线性的修正 151

7.4 计算机实现过程 152

习题7 155

第8章 虚拟变量和随机解释变量模型 157

8.1 含定性变量的回归模型 157

8.1.1 定性变量的概念 157

8.1.2 虚拟变量的设立 158

8.1.3 EViews实现 160

8.2 二元离散选择模型 161

8.2.1 二元选择模型的形式 162

8.2.2 利用EViews建模 163

8.2.3 模型分析 167

8.2.4 异方差检验 171

8.3 随机解释变量模型 172

习题8 179

第9章 动态计量模型基础 180

9.1 滞后变量模型 180

9.1.1 滞后效应与产生的原因 181

9.1.2 分布滞后模型 181

9.1.3 自回归模型 185

9.1.4 滞后变量模型的EViews实现 187

9.2 时间序列的平稳性与检验 192

9.2.1 时间序列的平稳性与单位根过程 193

9.2.2 单位根检验 193

9.2.3 单位根检验的EViews实现 195

9.3 协整与误差修正模型 200

9.3.1 协整的定义与协整检验 200

9.3.2 误差修正模型 201

9.3.3 协整与误差修正模型的EViews实现 202

习题9 206

第10章 联立方程模型 209

10.1 联立方程模型概述 210

10.1.1 联立方程系统 210

10.1.2 联立方程的基本概念 211

10.1.3 联立方程估计的问题 212

10.2 联立方程模型的识别 213

10.3 联立方程模型的估计 216

10.4 联立方程建模的EViews实现 217

习题10 224

附录 统计分布表 226

参考文献 239