- 作 者：中国金融期货交易所编
- 出 版 社：北京：中国金融出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787504961808
- 标注页数：366 页
- PDF页数：376 页
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第一类 基础理论研究 3
沪深300股指期货市场质量研究&唐福全 胡江来 3
股指期货对股票市场影响研究&杨卫东 40
中国大陆、香港和台湾股指期货市场之间的信息传递效应研究&华仁海 刘庆富 63
中国期货市场超高频时间序列ACD-GARCH-V-0I模型研究与数据分析&崔忠波 78
第二类 策略应用与产品开发 97
中小盘股指期货标的选择与合约设计研究&戴欢欢 张丽丽 秦斌 97
基于股指期货的开放式基金流动性风险管理&蒋瑛琨 吴天宇 121
阿尔法策略国内应用的理论与实证研究&刘晓雪 郭晨凯 146
机构参与股指期货的资金管理&谢贞联 陈颖 郭伟杰 黄邵隆 164
保护性卖权的股指期货复制策略&蒋瑛琨 刘富兵 188
第三类 套保套利专题研究 207
股指期货套期保值方案研究与应用&张彬 周健 李克勉 王金磊 207
分形理论下的股指期货套期保值策略研究&李庆 244
考虑尾相关的套保比确定模型研究&胡江来 262
股指期货展期套期保值策略&邓文懿 281
可降低基金套保风险的非对称套保策略&王兆先 丁玉洁 301
中国金融期货市场的特性和套期保值功能的提高&朱钧钧 321
股指期货期现套利策略研究&周谧 340