- 作 者：孟庆斌著
- 出 版 社：天津：南开大学出版社
- 出版年份：2012
- ISBN：9787310038961
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第一章 引言 1
第一节 研究的目的和意义 1
第二节 问题的提出 2
第三节 本书拟解决的主要问题 5
第四节 本书的创新点 6
第五节 本书的组织结构 6
第二章 境外泡沫事件回顾及我国股市泡沫情况简述 8
第一节 早期泡沫事件 8
第二节 近期泡沫事件 11
第三章 泡沫的定义和分类 19
第一节 泡沫的定义 19
第二节 泡沫的分类 23
第三节 股市价格泡沫的危害 28
第四章 文献综述 34
第一节 理性股价泡沫理论 34
第二节 股价泡沫的检验 37
第三节 股价泡沫的影响因素 39
第五章 理论模型 45
第一节 直接度量下的随机利率模型 45
第二节 股价泡沫间接度量理论模型 51
第三节 爆炸型和周期破灭型股价泡沫 54
第六章 两分法下我国股价泡沫的检验——基于马尔可夫域变模型 60
第一节 马尔可夫域变模型的构建 60
第二节 我国股价泡沫检验——间接度量框架下的齐次马氏域变方法 66
第三节 我国股价泡沫检验——直接度量框架下的齐次马氏域变方法 77
第四节 基于非齐次马氏域变模型的我国股价泡沫检验——直接和间接度量框架 87
第七章 我国股市周期型价格泡沫的检验——基于门限自回归方法 93
第一节 TAR模型的建立 93
第二节 直接度量框架下的周期型破灭泡沫的检验 95
第三节 间接度量框架下的周期型破灭泡沫的检验 106
第八章 股价泡沫影响因素分析 110
第一节 股市收益与宏观经济发展及经济政策 110
第二节 境外股市对中国股市的影响 126
第三节 基于MDL方法的中国股市有效性检验 137
第九章 政策建议 154
第一节 应对股市价格泡沫重在预防 155
第二节 股价泡沫的应对 157
第十章 总结和展望 160
第一节 本书的研究总结 160
第二节 进一步的研究工作 161
参考文献 162
后记 174